Сравнение VPC с CREDX
VPC (Virtus Private Credit ETF) and CREDX (BlackRock Credit Strategies Fund) are both funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while CREDX is a Bank Loan fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, VPC returned 1.43%/yr vs 2.66%/yr for CREDX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. VPC charges 0.75%/yr vs 2.19%/yr for CREDX.
Доходность
Сравнение доходности VPC и CREDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у CREDX с доходностью 1.93%.
VPC
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- -11.13%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- —
CREDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPC и CREDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -8.10% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 33.52% |
CREDX BlackRock Credit Strategies Fund | 1.93% | 5.55% | 8.41% | 12.18% | -12.08% | 1.03% |
Correlation
The correlation between VPC and CREDX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. CREDX — Ранг доходности на риск
VPC
CREDX
Сравнение VPC c CREDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPC | CREDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.48 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 4.05 | -4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 11.16 | -12.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPC | CREDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 1.67 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.78 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.85 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок VPC и CREDX
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки CREDX в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и CREDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | CREDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -15.13% | -38.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -1.33% | -21.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | -2.47% | -22.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -15.13% | -9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.60% | -0.12% | -18.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -3.78% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 0.48% | +11.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и CREDX
Virtus Private Credit ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | CREDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 0.72% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 2.24% | +8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 3.23% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 3.42% | +10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 3.33% | +17.23% |
Сравнение комиссий VPC и CREDX
VPC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CREDX в 2.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и CREDX
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.08%, что больше доходности CREDX в 9.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREDX BlackRock Credit Strategies Fund | 9.19% | 9.16% | 9.78% | 9.98% | 3.41% | 5.69% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 17.08% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and CREDX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPC has higher volatility (3.62%) compared to CREDX (0.72%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs CREDX's -15.13%.
CREDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и CREDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор