Сравнение VPC с CREDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX).
VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. CREDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VPC и CREDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPC и CREDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -12.24% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 33.52% |
CREDX BlackRock Credit Strategies Fund | -0.76% | 5.55% | 8.41% | 12.18% | -12.08% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у CREDX с доходностью -0.76%.
VPC
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -17.70%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
CREDX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPC и CREDX
VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии CREDX в 2.19%.
Доходность на риск
VPC vs. CREDX — Ранг доходности на риск
VPC
CREDX
Сравнение VPC c CREDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPC | CREDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 1.13 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | 1.97 | -3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.29 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.04 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 6.98 | -8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPC | CREDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.13 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.65 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.72 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между VPC и CREDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и CREDX
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности CREDX в 8.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.89% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
CREDX BlackRock Credit Strategies Fund | 8.45% | 9.16% | 9.78% | 9.98% | 3.41% | 5.69% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VPC и CREDX
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки CREDX в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и CREDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPC | CREDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -15.13% | -38.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -2.04% | -20.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -15.13% | -9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.27% | -1.45% | -20.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -3.90% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 0.63% | +9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и CREDX
Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPC | CREDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 0.60% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 2.49% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 3.46% | +13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 3.38% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 3.34% | +17.34% |