Сравнение VPAIX с VUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).
VPAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. VUSB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VPAIX и VUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPAIX и VUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VPAIX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.88% | 5.27% | 2.59% | 7.25% | -10.20% | 2.24% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.59% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | -0.36% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VPAIX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 0.59%.
VPAIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.62%
VUSB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPAIX и VUSB
VPAIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VPAIX vs. VUSB — Ранг доходности на риск
VPAIX
VUSB
Сравнение VPAIX c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPAIX | VUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 5.84 | -4.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 9.33 | -7.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 2.86 | -1.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 9.75 | -8.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 50.27 | -46.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPAIX | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 5.84 | -4.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 4.00 | -2.88 |
Корреляция
Корреляция между VPAIX и VUSB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPAIX и VUSB
Дивидендная доходность VPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VUSB в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPAIX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.69% | 4.48% | 4.04% | 3.25% | 3.12% | 2.45% | 3.16% | 3.70% | 3.91% | 3.93% | 4.10% | 3.92% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.53% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VPAIX и VUSB
Максимальная просадка VPAIX за все время составила -19.51%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPAIX и VUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPAIX | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -1.79% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -0.46% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -0.12% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -0.28% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.09% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPAIX и VUSB
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPAIX | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.37% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 0.49% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 0.77% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 0.83% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 0.83% | +3.56% |