Сравнение VPADX с MINDX
VPADX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares) and MINDX (Matthews India Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, VPADX returned 10.79%/yr vs 6.22%/yr for MINDX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VPADX charges 0.10%/yr vs 1.15%/yr for MINDX.
Доходность
Сравнение доходности VPADX и MINDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPADX показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у MINDX с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции VPADX превзошли акции MINDX по среднегодовой доходности: 10.79% против 6.22% соответственно.
VPADX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 26.21%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 10.79%
MINDX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.80%
- 1 год
- -7.55%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 6.22%
Сравнение доходности по годам VPADX и MINDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 26.15% | 33.15% | 1.24% | 15.55% | -15.24% | 1.46% | 16.56% | 17.57% | -13.92% | 28.62% |
MINDX Matthews India Fund | -8.72% | 1.61% | 9.99% | 23.14% | -9.87% | 17.87% | 16.46% | -0.79% | -9.80% | 33.76% |
Correlation
The correlation between VPADX and MINDX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2005 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between VPADX and MINDX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPADX vs. MINDX — Ранг доходности на риск
VPADX
MINDX
Сравнение VPADX c MINDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Matthews India Fund (MINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPADX | MINDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.94 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | -0.32 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | -0.76 | +13.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPADX и MINDX
Максимальная просадка VPADX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки MINDX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPADX и MINDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPADX | MINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -72.18% | +16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -21.96% | +8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -26.51% | +10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -26.51% | -4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | -48.46% | +14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -16.64% | +11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -14.96% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 9.20% | -5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPADX и MINDX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Matthews India Fund (MINDX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что VPADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPADX | MINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 4.80% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 13.53% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 15.98% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 15.98% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 17.47% | -0.98% |
Сравнение комиссий VPADX и MINDX
VPADX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MINDX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPADX и MINDX
Дивидендная доходность VPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности MINDX в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINDX Matthews India Fund | 7.41% | 6.76% | 15.03% | 3.07% | 15.30% | 9.87% | 3.03% | 12.04% | 16.50% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 2.64% | 3.99% | 3.13% | 3.09% | 2.73% | 3.15% | 1.79% | 2.83% | 3.03% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
VPADX and MINDX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPADX has higher volatility (11.80%) compared to MINDX (4.80%). In terms of maximum drawdown, VPADX dropped -55.28% vs MINDX's -72.18%.
VPADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPADX и MINDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор