Сравнение VOXP с SPTM
VOXP (Vox Populi ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VOXP charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.
Доходность
Сравнение доходности VOXP и SPTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VOXP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам VOXP и SPTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | 12.58% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 13.71% |
Correlation
The correlation between VOXP and SPTM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOXP vs. SPTM — Ранг доходности на риск
VOXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPTM
Сравнение VOXP c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vox Populi ETF (VOXP) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOXP | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOXP и SPTM
Максимальная просадка VOXP за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXP и SPTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOXP | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -54.80% | +50.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -3.03% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -9.03% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOXP и SPTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOXP | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 12.45% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 16.95% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 18.03% | -2.47% |
Сравнение комиссий VOXP и SPTM
VOXP берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOXP и SPTM
Дивидендная доходность VOXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SPTM в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.09% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
VOXP Vox Populi ETF | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VOXP and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for VOXP.
SPTM has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.21% for VOXP.
They also come from different issuers: Vox Populi and State Street. Their fees differ too: 0.30% for VOXP and 0.03% for SPTM.
Подберите оптимальное распределение для VOXP и SPTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор