Сравнение VOXP с ITOT
VOXP (Vox Populi ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VOXP charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.
Доходность
Сравнение доходности VOXP и ITOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VOXP
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 14.67%
Сравнение доходности по годам VOXP и ITOT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | 13.26% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 16.13% |
Correlation
The correlation between VOXP and ITOT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOXP vs. ITOT — Ранг доходности на риск
VOXP
ITOT
Сравнение VOXP c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vox Populi ETF (VOXP) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOXP | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.94 | 0.57 | +5.38 |
Просадки
Сравнение просадок VOXP и ITOT
Максимальная просадка VOXP за все время составила -2.82%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXP и ITOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOXP | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.82% | -55.20% | +52.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -2.95% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -6.97% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOXP и ITOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOXP | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 12.51% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 17.39% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 18.28% | -2.58% |
Сравнение комиссий VOXP и ITOT
VOXP берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOXP и ITOT
Дивидендная доходность VOXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности ITOT в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.00% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
VOXP Vox Populi ETF | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VOXP and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for VOXP.
ITOT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.20% for VOXP.
They also come from different issuers: Vox Populi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for VOXP and 0.03% for ITOT.
Подберите оптимальное распределение для VOXP и ITOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор