Сравнение VOXP с DBO
VOXP (Vox Populi ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - VOXP is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vox Populi, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. VOXP charges 0.30%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности VOXP и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VOXP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -17.46%
- С начала года
- 43.36%
- 6 месяцев
- 44.67%
- 1 год
- 36.39%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам VOXP и DBO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | 12.58% |
DBO Invesco DB Oil Fund | -14.97% |
Correlation
The correlation between VOXP and DBO is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOXP vs. DBO — Ранг доходности на риск
VOXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBO
Сравнение VOXP c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vox Populi ETF (VOXP) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOXP | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOXP и DBO
Максимальная просадка VOXP за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXP и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOXP | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -90.18% | +85.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -62.27% | +58.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -62.22% | +61.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOXP и DBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOXP | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 34.55% | -18.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 32.63% | -17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 31.86% | -16.30% |
Сравнение комиссий VOXP и DBO
VOXP берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOXP и DBO
Дивидендная доходность VOXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности DBO в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.45% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
VOXP Vox Populi ETF | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOXP and DBO have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOXP is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOXP is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
DBO has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.21% for VOXP.
VOXP is categorized as Large Cap Blend Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Vox Populi and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for VOXP and 0.78% for DBO.
Подберите оптимальное распределение для VOXP и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор