PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOX с SGVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOX с SGVT

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

VOX (Vanguard Communication Services ETF) and SGVT (Schwab Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - VOX is a Communications Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index, while SGVT is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab. VOX is passively managed, while SGVT is actively managed. Over the past year, VOX returned 16.56% vs 3.76% for SGVT. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. VOX charges 0.09%/yr vs 0.28%/yr for SGVT.

Доходность

Сравнение доходности VOX и SGVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Schwab Government Money Market ETF (SGVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у SGVT с доходностью 1.61%.

VOX

1 день
0.73%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-2.24%
1 год
16.56%
3 года*
22.04%
5 лет*
7.14%
10 лет*
8.67%

SGVT

1 день
0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.71%
1 год
3.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOX и SGVT

2026 (YTD)2025
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-3.26%18.09%
SGVT
Schwab Government Money Market ETF		1.61%2.22%

Correlation

The correlation between VOX and SGVT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Communication Services ETF

Schwab Government Money Market ETF

Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPY
Часто сравнивают с SGVT:
SGVT с SGOVSGVT с SWVXXSGVT с PMMFSGVT с IQMMSGVT с SBILSGVT с MMKTSGVT с MINT

Доходность на риск

VOX vs. SGVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SGVT
Ранг доходности на риск SGVT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGVT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGVT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGVT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGVT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGVT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOX c SGVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Schwab Government Money Market ETF (SGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOXSGVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
17.88

-16.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
102.40

-100.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

36.62

-35.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

141.07

-139.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

1,499.70

-1,495.62

VOX vs. SGVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SGVT равного 17.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOX и SGVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOX и SGVT

Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки SGVT в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и SGVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOXSGVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-0.03%

-57.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-0.03%

-13.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

0.00%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-0.00%

-11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

0.00%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VOX и SGVT

Vanguard Communication Services ETF (VOX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Schwab Government Money Market ETF (SGVT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что VOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOXSGVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

0.09%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

0.15%

+11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

0.21%

+15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

0.21%

+21.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

0.21%

+20.71%

Сравнение комиссий VOX и SGVT

VOX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SGVT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOX и SGVT

Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SGVT в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGVT
Schwab Government Money Market ETF		3.11%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.02%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Часто задаваемые вопросы

VOX and SGVT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOX has higher volatility (5.00%) compared to SGVT (0.09%). In terms of maximum drawdown, VOX dropped -57.18% vs SGVT's -0.03%.

On 1-year performance, VOX leads with 16.56% vs 3.76% for SGVT. On fees, VOX is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGVT has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOX has performed better with a 16.56% return vs 3.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.28% for SGVT.

SGVT has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.02% for VOX.

VOX is categorized as Communications Equities, while SGVT is Money Market. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for VOX and 0.28% for SGVT.

SGVT currently has the higher Sharpe Ratio (17.88 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOX и SGVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор