PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOL.DE с LYPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOL.DE с LYPG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOL.DE (Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc) and LYPG.DE (Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - VOOL.DE is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while LYPG.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOL.DE returned -26.18%/yr vs 23.74%/yr for LYPG.DE. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. VOOL.DE charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for LYPG.DE.

Доходность

Сравнение доходности VOOL.DE и LYPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOL.DE показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у LYPG.DE с доходностью 25.00%. За последние 10 лет акции VOOL.DE уступали акциям LYPG.DE по среднегодовой доходности: -26.18% против 23.74% соответственно.

VOOL.DE

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.68%
С начала года
2.95%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-17.45%
3 года*
-28.39%
5 лет*
-26.95%
10 лет*
-26.18%

LYPG.DE

1 день
-2.08%
1 месяц
12.62%
С начала года
25.00%
6 месяцев
23.20%
1 год
47.39%
3 года*
28.91%
5 лет*
22.18%
10 лет*
23.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOL.DE и LYPG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc		2.95%-25.96%-26.51%-52.19%-7.88%-38.71%42.44%-35.38%30.69%-63.80%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		25.00%9.20%41.03%49.19%-28.32%41.72%30.66%51.20%0.61%20.65%

Correlation

The correlation between VOOL.DE and LYPG.DE is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2012 г.

-0.50

The correlation between VOOL.DE and LYPG.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.45 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с VOOL.DE:
VOOL.DE с VOOVOOL.DE с VIXYVOOL.DE с SVIXVOOL.DE с VOOGVOOL.DE с VGTVOOL.DE с AAPLVOOL.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с LYPG.DE:
LYPG.DE с PABG.LLYPG.DE с AYEW.DELYPG.DE с HMCA.LLYPG.DE с QDVE.DELYPG.DE с XLKQ.LLYPG.DE с SMHLYPG.DE с TSLA

Доходность на риск

VOOL.DE vs. LYPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOL.DE
Ранг доходности на риск VOOL.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
LYPG.DE
Ранг доходности на риск LYPG.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPG.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPG.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPG.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPG.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPG.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOL.DE c LYPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOL.DELYPG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.35

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
3.06

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.38

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

3.09

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

8.18

-9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOL.DE vs. LYPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOL.DE на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа LYPG.DE равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOL.DE и LYPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOL.DELYPG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.35

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

0.97

-1.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

1.10

-1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

1.02

-1.66

Просадки

Сравнение просадок VOOL.DE и LYPG.DE

Максимальная просадка VOOL.DE за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки LYPG.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOL.DE и LYPG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOL.DELYPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-31.83%

-66.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.83%

-15.58%

-10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.28%

-29.64%

-34.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.72%

-29.64%

-53.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

-31.83%

-64.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.63%

-2.70%

-95.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.36%

-5.69%

-77.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.81%

5.91%

+9.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOL.DE и LYPG.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) составляет 3.79%, в то время как у Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что VOOL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOL.DELYPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

7.17%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

15.06%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.21%

20.52%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

22.56%

+17.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

21.45%

+22.55%

Сравнение комиссий VOOL.DE и LYPG.DE

VOOL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LYPG.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOL.DE и LYPG.DE

Ни VOOL.DE, ни LYPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VOOL.DE and LYPG.DE have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYPG.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYPG.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for VOOL.DE.

VOOL.DE is categorized as Volatility, while LYPG.DE is Technology Equities. VOOL.DE tracks S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while LYPG.DE tracks MSCI World Information Technology. Their fees differ too: 0.60% for VOOL.DE and 0.30% for LYPG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOL.DE и LYPG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор