Сравнение LYPG.DE с TSLA
LYPG.DE (Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc) is Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, LYPG.DE returned 23.74%/yr vs 38.74%/yr for TSLA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYPG.DE и TSLA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYPG.DE торгуется в EUR, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYPG.DE показывает доходность 25.00%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -5.89%. За последние 10 лет акции LYPG.DE уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 23.74% против 38.74% соответственно.
LYPG.DE
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 12.62%
- С начала года
- 25.00%
- 6 месяцев
- 23.20%
- 1 год
- 47.39%
- 3 года*
- 28.91%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 23.74%
TSLA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- -5.89%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- 44.83%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 17.02%
- 10 лет*
- 38.74%
Сравнение доходности по годам LYPG.DE и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYPG.DE Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | 25.00% | 9.20% | 41.03% | 49.19% | -28.32% | 41.72% | 30.66% | 51.20% | 0.61% | 20.65% |
TSLA Tesla, Inc. | -11.35% | -1.85% | 73.25% | 95.67% | -62.86% | 60.96% | 673.92% | 28.54% | 11.91% | 27.80% |
Correlation
The correlation between LYPG.DE and TSLA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYPG.DE vs. TSLA — Ранг доходности на риск
LYPG.DE
TSLA
Сравнение LYPG.DE c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYPG.DE | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.53 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 3.56 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYPG.DE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.03 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.29 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.66 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.74 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок LYPG.DE и TSLA
Максимальная просадка LYPG.DE за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки TSLA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPG.DE и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYPG.DE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -71.11% | +39.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -29.45% | +13.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.64% | -56.79% | +27.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -71.11% | +41.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.83% | -71.11% | +39.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -21.23% | +18.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -22.76% | +17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 12.64% | -6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYPG.DE и TSLA
Текущая волатильность для Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) составляет 7.17%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что LYPG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYPG.DE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 11.58% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 26.67% | -11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 46.10% | -25.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 58.37% | -35.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 59.05% | -37.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYPG.DE и TSLA
Ни LYPG.DE, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LYPG.DE and TSLA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LYPG.DE и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор