PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LYPG.DE с PABG.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LYPG.DEPABG.L
Дох-ть с нач. г.22.45%8.61%
Дох-ть за 1 год33.06%15.75%
Дох-ть за 3 года13.74%4.46%
Коэф-т Шарпа1.801.23
Дневная вол-ть20.01%12.55%
Макс. просадка-31.83%-26.49%
Текущая просадка-8.40%-3.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между LYPG.DE и PABG.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LYPG.DE и PABG.L

С начала года, LYPG.DE показывает доходность 22.45%, что значительно выше, чем у PABG.L с доходностью 8.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
103.93%
37.45%
LYPG.DE
PABG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LYPG.DE и PABG.L

LYPG.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PABG.L в 0.20%.


LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
График комиссии LYPG.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии PABG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LYPG.DE c PABG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) и Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LYPG.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LYPG.DE, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LYPG.DE, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LYPG.DE, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LYPG.DE, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LYPG.DE, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.62
PABG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PABG.L, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PABG.L, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PABG.L, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PABG.L, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PABG.L, с текущим значением в 8.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.22

Сравнение коэффициента Шарпа LYPG.DE и PABG.L

Показатель коэффициента Шарпа LYPG.DE на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа PABG.L равного 1.23. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LYPG.DE и PABG.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.06
1.50
LYPG.DE
PABG.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYPG.DE и PABG.L

Ни LYPG.DE, ни PABG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LYPG.DE и PABG.L

Максимальная просадка LYPG.DE за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки PABG.L в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPG.DE и PABG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.36%
-1.55%
LYPG.DE
PABG.L

Волатильность

Сравнение волатильности LYPG.DE и PABG.L

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что LYPG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PABG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.08%
3.42%
LYPG.DE
PABG.L