PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOL.DE с LYMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOL.DE с LYMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOL.DE (Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VOOL.DE is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOL.DE returned -26.18%/yr vs 21.41%/yr for LYMS.DE. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. VOOL.DE charges 0.60%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности VOOL.DE и LYMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOL.DE показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции VOOL.DE уступали акциям LYMS.DE по среднегодовой доходности: -26.18% против 21.41% соответственно.

VOOL.DE

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.68%
С начала года
2.95%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-17.45%
3 года*
-28.39%
5 лет*
-26.95%
10 лет*
-26.18%

LYMS.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
7.96%
С начала года
20.63%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.20%
3 года*
24.71%
5 лет*
18.88%
10 лет*
21.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOL.DE и LYMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc		2.95%-25.96%-26.51%-52.19%-7.88%-38.71%42.44%-35.38%30.69%-63.80%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		20.63%7.15%33.72%51.52%-29.87%39.59%34.60%42.84%3.18%15.91%

Correlation

The correlation between VOOL.DE and LYMS.DE is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2012 г.

-0.49

The correlation between VOOL.DE and LYMS.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.48 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VOOL.DE:
VOOL.DE с VOOVOOL.DE с VIXYVOOL.DE с SVIXVOOL.DE с VOOGVOOL.DE с VGTVOOL.DE с AAPLVOOL.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с LYMS.DE:
LYMS.DE с XNAS.DELYMS.DE с QQQLYMS.DE с EXV1.DELYMS.DE с QQQMLYMS.DE с DBXD.DELYMS.DE с EQQQ.DELYMS.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

VOOL.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOL.DE
Ранг доходности на риск VOOL.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOL.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOL.DELYMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.40

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
3.19

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.42

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

3.77

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

11.23

-12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOL.DE vs. LYMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOL.DE на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа LYMS.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOL.DE и LYMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOL.DELYMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.40

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

0.94

-1.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

1.08

-1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.77

-1.41

Просадки

Сравнение просадок VOOL.DE и LYMS.DE

Максимальная просадка VOOL.DE за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOL.DE и LYMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOL.DELYMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-50.00%

-48.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.83%

-10.02%

-15.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.28%

-26.74%

-37.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.72%

-31.12%

-51.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

-31.12%

-65.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.63%

-0.86%

-97.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.36%

-8.78%

-74.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.81%

3.37%

+12.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOL.DE и LYMS.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) составляет 3.79%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что VOOL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOL.DELYMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.37%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

10.99%

+9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.21%

15.73%

+11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

19.91%

+20.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

19.68%

+24.32%

Сравнение комиссий VOOL.DE и LYMS.DE

VOOL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOL.DE и LYMS.DE

Ни VOOL.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOOL.DE and LYMS.DE have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYMS.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYMS.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for VOOL.DE.

VOOL.DE is categorized as Volatility, while LYMS.DE is Nasdaq-100. VOOL.DE tracks S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.60% for VOOL.DE and 0.22% for LYMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOL.DE и LYMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор