PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYMS.DE с DBXD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYMS.DE с DBXD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE).

LYMS.DE и DBXD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYMS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г.. DBXD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYMS.DE и DBXD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYMS.DE и DBXD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		-4.13%7.15%33.72%51.52%-29.87%39.59%34.60%42.84%3.18%15.91%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		-5.70%22.65%18.18%19.60%-12.74%15.26%3.11%24.69%-18.52%12.12%

Доходность по периодам

С начала года, LYMS.DE показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у DBXD.DE с доходностью -5.70%. За последние 10 лет акции LYMS.DE превзошли акции DBXD.DE по среднегодовой доходности: 18.72% против 8.43% соответственно.

LYMS.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-1.87%
1 год
16.06%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.57%
10 лет*
18.72%

DBXD.DE

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-5.39%
1 год
2.90%
3 года*
13.53%
5 лет*
8.37%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с LYMS.DE:
LYMS.DE с XNAS.DELYMS.DE с QQQLYMS.DE с EXV1.DELYMS.DE с EQQQ.DELYMS.DE с QQQMLYMS.DE с ^NDXLYMS.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с DBXD.DE:
DBXD.DE с XDAX.LDBXD.DE с 8PSG.DEDBXD.DE с SXR8.DEDBXD.DE с CSSX5E.MIDBXD.DE с MWOE.DEDBXD.DE с XZEU.DEDBXD.DE с XESC.DE

Сравнение комиссий LYMS.DE и DBXD.DE

LYMS.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DBXD.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Доходность на риск

LYMS.DE vs. DBXD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DBXD.DE
Ранг доходности на риск DBXD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXD.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXD.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXD.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXD.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXD.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYMS.DE c DBXD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYMS.DEDBXD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.16

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.34

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

0.50

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

1.74

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYMS.DE vs. DBXD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYMS.DE на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа DBXD.DE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYMS.DE и DBXD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYMS.DEDBXD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.16

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.46

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.30

+0.42

Корреляция

Корреляция между LYMS.DE и DBXD.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYMS.DE и DBXD.DE

Ни LYMS.DE, ни DBXD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LYMS.DE и DBXD.DE

Максимальная просадка LYMS.DE за все время составила -50.00%, что меньше максимальной просадки DBXD.DE в -54.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMS.DE и DBXD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYMS.DEDBXD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.00%

-54.98%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-12.28%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.12%

-26.70%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.12%

-38.83%

+7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-9.03%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-11.40%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.52%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LYMS.DE и DBXD.DE

Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) составляет 4.76%, в то время как у Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что LYMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYMS.DEDBXD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

6.67%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

11.36%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

17.61%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

16.92%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

18.30%

+1.39%