Сравнение LYMS.DE с EXV1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE).
LYMS.DE и EXV1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYMS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г.. EXV1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LYMS.DE или EXV1.DE.
Основные характеристики
| LYMS.DE | EXV1.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.16% | 29.72% |
| Дох-ть за 1 год | 37.53% | 41.36% |
| Дох-ть за 3 года | 11.80% | 17.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.61% | 12.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.83% | 4.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.64 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 8.76 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 4.04% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 16.54% | 15.89% |
| Макс. просадка | -50.00% | -82.30% |
| Текущая просадка | 0.00% | -31.11% |
Корреляция
Корреляция между LYMS.DE и EXV1.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LYMS.DE и EXV1.DE
С начала года, LYMS.DE показывает доходность 28.16%, что значительно ниже, чем у EXV1.DE с доходностью 29.72%. За последние 10 лет акции LYMS.DE превзошли акции EXV1.DE по среднегодовой доходности: 19.83% против 4.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LYMS.DE и EXV1.DE
LYMS.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EXV1.DE в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LYMS.DE c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYMS.DE и EXV1.DE
LYMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% | 0.71% | 0.48% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 5.65% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% | 2.54% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок LYMS.DE и EXV1.DE
Максимальная просадка LYMS.DE за все время составила -50.00%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -82.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMS.DE и EXV1.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LYMS.DE и EXV1.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) имеют волатильность 4.65% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.