PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOL.DE с LSMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOL.DE с LSMC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOL.DE (Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VOOL.DE is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOL.DE returned -26.18%/yr vs 28.49%/yr for LSMC.DE. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. VOOL.DE charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.

Доходность

Сравнение доходности VOOL.DE и LSMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOL.DE показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 63.83%. За последние 10 лет акции VOOL.DE уступали акциям LSMC.DE по среднегодовой доходности: -26.18% против 28.49% соответственно.

VOOL.DE

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.68%
С начала года
2.95%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-17.45%
3 года*
-28.39%
5 лет*
-26.95%
10 лет*
-26.18%

LSMC.DE

1 день
-3.34%
1 месяц
12.86%
С начала года
63.83%
6 месяцев
63.41%
1 год
126.99%
3 года*
62.06%
5 лет*
36.20%
10 лет*
28.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOL.DE и LSMC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc		2.95%-25.96%-26.51%-52.19%-7.88%-38.71%42.44%-35.38%30.69%-63.80%
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		63.83%32.60%66.54%74.46%-34.66%37.56%23.03%39.73%-5.73%12.36%

Correlation

The correlation between VOOL.DE and LSMC.DE is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2012 г.

-0.44

The correlation between VOOL.DE and LSMC.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.44 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с VOOL.DE:
VOOL.DE с VOOVOOL.DE с VIXYVOOL.DE с SVIXVOOL.DE с VOOGVOOL.DE с VGTVOOL.DE с AAPLVOOL.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с LSMC.DE:
LSMC.DE с SMHLSMC.DE с VVSM.DELSMC.DE с ESIN.DELSMC.DE с SMGB.LLSMC.DE с SEMILSMC.DE с PSILSMC.DE с IWFM.L

Доходность на риск

VOOL.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOL.DE
Ранг доходности на риск VOOL.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOL.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOL.DELSMC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
4.27

-4.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
4.60

-5.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.59

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

10.37

-11.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

32.83

-33.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOL.DE vs. LSMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOL.DE на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа LSMC.DE равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOL.DE и LSMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOL.DELSMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

4.27

-4.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

1.15

-1.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

1.09

-1.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.82

-1.46

Просадки

Сравнение просадок VOOL.DE и LSMC.DE

Максимальная просадка VOOL.DE за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки LSMC.DE в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOL.DE и LSMC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOL.DELSMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-39.77%

-58.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.83%

-12.53%

-13.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.28%

-36.22%

-28.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.72%

-39.77%

-42.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

-39.77%

-56.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.63%

-3.34%

-95.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.36%

-9.37%

-73.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.81%

3.96%

+11.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOL.DE и LSMC.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) составляет 3.79%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что VOOL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOL.DELSMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

11.23%

-7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

22.18%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.21%

30.40%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

31.21%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

26.06%

+17.94%

Сравнение комиссий VOOL.DE и LSMC.DE

VOOL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LSMC.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOL.DE и LSMC.DE

Ни VOOL.DE, ни LSMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VOOL.DE and LSMC.DE have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LSMC.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSMC.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for VOOL.DE.

VOOL.DE is categorized as Volatility, while LSMC.DE is Semiconductors. VOOL.DE tracks S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Their fees differ too: 0.60% for VOOL.DE and 0.45% for LSMC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOL.DE и LSMC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор