PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с RSPT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 18.10%/yr vs 22.29%/yr for RSPT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for RSPT.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 45.37%. За последние 10 лет акции VOOG уступали акциям RSPT по среднегодовой доходности: 18.10% против 22.29% соответственно.

VOOG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.55%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.67%
3 года*
28.14%
5 лет*
16.01%
10 лет*
18.10%

RSPT

1 день
-1.31%
1 месяц
18.54%
С начала года
45.37%
6 месяцев
43.78%
1 год
72.86%
3 года*
33.62%
5 лет*
19.15%
10 лет*
22.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.70%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		45.37%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%

Correlation

The correlation between VOOG and RSPT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between VOOG and RSPT shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOOG и RSPT

Секторы
VOOG
RSPT

Технологии

49.4%
97.6%

Коммуникационные услуги

18.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Финансовые услуги

8.8%
0.1%

Промышленность

6.2%
1.0%

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Энергетика

0.1%
1.4%

Технологии

VOOG
49.4%
RSPT
97.6%

Коммуникационные услуги

VOOG
18.0%
RSPT

-

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.4%
RSPT

-

Финансовые услуги

VOOG
8.8%
RSPT
0.1%

Промышленность

VOOG
6.2%
RSPT
1.0%

Здравоохранение

VOOG
5.8%
RSPT

-

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
RSPT

-

Недвижимость

VOOG
0.6%
RSPT

-

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
RSPT

-

Сырьевые материалы

VOOG
0.4%
RSPT

-

Энергетика

VOOG
0.1%
RSPT
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с NXTRSPT с QTEC

Доходность на риск

VOOG vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOGRSPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
3.40

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
4.14

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

6.86

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

24.79

-14.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOG vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа RSPT равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOGRSPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.40

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.94

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.65

+0.26

Просадки

Сравнение просадок VOOG и RSPT

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и RSPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-58.91%

+26.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-10.67%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-26.62%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-32.49%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-33.67%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-2.06%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-8.90%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.95%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и RSPT

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 4.31%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

7.25%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

17.17%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

21.53%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

24.08%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

23.77%

-3.05%

Сравнение комиссий VOOG и RSPT

VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RSPT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и RSPT

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности RSPT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.26%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and RSPT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPT has higher volatility (7.25%) compared to VOOG (4.31%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs RSPT's -58.91%.

On 10-year performance, RSPT leads with 22.29% vs 18.10% for VOOG. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPT has performed better with a 22.29% return vs 18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for RSPT.

VOOG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.26% for RSPT.

VOOG is categorized as S&P 500, while RSPT is Technology Equities. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.40% for RSPT.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и RSPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор