PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с NOVO-B.CO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 10 years, VOO returned 15.50%/yr vs 17.63%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOO и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VOO торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 15.50% против 17.63% соответственно.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.84%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

NOVO-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-41.84%
3 года*
6.83%
5 лет*
19.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-10.64%58.82%

Correlation

The correlation between VOO and NOVO-B.CO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

VOO vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOONOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.77

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
-0.89

+3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.88

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

-0.79

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

-1.17

+13.60

VOO vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и NOVO-B.CO

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOONOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-74.86%

+40.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-54.48%

+45.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-74.86%

+56.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-74.86%

+50.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-74.86%

+40.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-67.88%

+65.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-12.38%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

36.72%

-34.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.34%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOONOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

12.08%

-7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

40.71%

-31.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

55.70%

-43.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

58.93%

-42.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

45.48%

-27.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and NOVO-B.CO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор