Сравнение VONG с MFTFX
VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and MFTFX (Arrow Managed Futures Stragegy Fund) are both funds - VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while MFTFX is a Systematic Trend fund managed by Arrow Funds. Over the past 10 years, VONG returned 18.29%/yr vs 5.40%/yr for MFTFX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. VONG charges 0.06%/yr vs 1.54%/yr for MFTFX.
Доходность
Сравнение доходности VONG и MFTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VONG показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у MFTFX с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции VONG превзошли акции MFTFX по среднегодовой доходности: 18.29% против 5.40% соответственно.
VONG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 18.29%
MFTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 5.40%
Сравнение доходности по годам VONG и MFTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 2.96% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 10.62% | 9.29% | 6.87% | -13.57% | 57.88% | 2.13% | -4.13% | 15.17% | -19.70% | 19.09% |
Correlation
The correlation between VONG and MFTFX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.11 |
Over the past year, VONG and MFTFX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VONG vs. MFTFX — Ранг доходности на риск
VONG
MFTFX
Сравнение VONG c MFTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VONG | MFTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.56 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 9.80 | -5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VONG и MFTFX
Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки MFTFX в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и MFTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VONG | MFTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.72% | -35.70% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -9.83% | -6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.27% | -32.57% | +9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -32.57% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | -35.70% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -5.84% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -16.96% | +12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 3.57% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONG и MFTFX
Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что VONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VONG | MFTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 4.70% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 12.73% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 19.86% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 22.08% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 22.15% | -1.24% |
Сравнение комиссий VONG и MFTFX
VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MFTFX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONG и MFTFX
Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 41.04% | 2.30% | 0.00% | 20.00% | 7.84% | 2.12% | 9.36% | 1.21% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.44% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VONG and MFTFX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VONG has higher volatility (5.30%) compared to MFTFX (4.70%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs MFTFX's -35.70%.
MFTFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VONG и MFTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор