Сравнение VONG с FSCSX
VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) are both funds - VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while FSCSX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. VONG is passively managed, while FSCSX is actively managed. Over the past 10 years, VONG returned 17.77%/yr vs 16.29%/yr for FSCSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VONG charges 0.06%/yr vs 0.67%/yr for FSCSX.
Доходность
Сравнение доходности VONG и FSCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VONG показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью -9.89%. За последние 10 лет акции VONG превзошли акции FSCSX по среднегодовой доходности: 17.77% против 16.29% соответственно.
VONG
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 2.70%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 17.77%
FSCSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.91%
- 6 месяцев
- -3.54%
- С начала года
- -9.89%
- 1 год
- -9.71%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 16.29%
Сравнение доходности по годам VONG и FSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 2.70% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -9.89% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
Correlation
The correlation between VONG and FSCSX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between VONG and FSCSX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VONG vs. FSCSX — Ранг доходности на риск
VONG
FSCSX
Сравнение VONG c FSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VONG | FSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.27 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | -0.57 | +3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VONG и FSCSX
Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки FSCSX в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и FSCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VONG | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.72% | -64.66% | +31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -34.24% | +18.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.27% | -34.24% | +10.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -37.06% | +4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | -37.06% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -15.04% | +9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -13.23% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 16.29% | -11.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONG и FSCSX
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) составляет 6.39%, в то время как у Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что VONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VONG | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 7.81% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 25.98% | -12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 28.97% | -12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 26.71% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 24.68% | -3.73% |
Сравнение комиссий VONG и FSCSX
VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FSCSX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONG и FSCSX
Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности FSCSX в 22.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 22.29% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.47% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VONG and FSCSX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCSX has higher volatility (7.81%) compared to VONG (6.39%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs FSCSX's -64.66%.
VONG currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VONG и FSCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор