PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONG с FSCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с FSCSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) are both funds - VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while FSCSX is a Technology Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VONG returned 18.61%/yr vs 17.45%/yr for FSCSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VONG charges 0.06%/yr vs 0.67%/yr for FSCSX.

Доходность

Сравнение доходности VONG и FSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции VONG превзошли акции FSCSX по среднегодовой доходности: 18.61% против 17.45% соответственно.

VONG

1 день
-1.32%
1 месяц
5.68%
С начала года
7.17%
6 месяцев
6.52%
1 год
25.74%
3 года*
24.92%
5 лет*
15.38%
10 лет*
18.61%

FSCSX

1 день
-3.21%
1 месяц
17.97%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-1.31%
1 год
0.99%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.73%
10 лет*
17.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONG и FSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.17%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		-1.64%6.96%19.66%51.72%-29.13%18.13%45.55%38.99%4.08%38.60%

Correlation

The correlation between VONG and FSCSX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.88

Over the past year, the correlation between VONG and FSCSX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK
Часто сравнивают с FSCSX:
FSCSX с FTECFSCSX с FSPTXFSCSX с FSELXFSCSX с VGTFSCSX с FXAIXFSCSX с FBGRXFSCSX с XLK

Доходность на риск

VONG vs. FSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FSCSX
Ранг доходности на риск FSCSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c FSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONGFSCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.06

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
0.28

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.04

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

0.05

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

0.12

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONG vs. FSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа FSCSX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и FSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONGFSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.06

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.33

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.71

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.61

+0.29

Просадки

Сравнение просадок VONG и FSCSX

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки FSCSX в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и FSCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGFSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-64.66%

+31.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-34.24%

+18.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-34.24%

+10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-37.06%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-37.06%

+4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-7.26%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-13.22%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

15.16%

-10.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и FSCSX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) составляет 3.60%, в то время как у Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что VONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGFSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

11.05%

-7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

24.77%

-13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

27.77%

-12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

26.38%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

24.57%

-3.70%

Сравнение комиссий VONG и FSCSX

VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FSCSX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и FSCSX

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FSCSX в 20.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		20.42%15.40%19.17%7.72%9.06%6.54%5.10%12.70%6.20%7.15%3.98%5.22%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VONG and FSCSX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCSX has higher volatility (11.05%) compared to VONG (3.60%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs FSCSX's -64.66%.

VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и FSCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор