PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с CNAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONE с CNAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VONE is passively managed, while CNAV is actively managed. Over the past year, VONE returned 27.69% vs 69.75% for CNAV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VONE charges 0.08%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.

Доходность

Сравнение доходности VONE и CNAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 45.35%.

VONE

1 день
0.44%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.05%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.69%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.18%
10 лет*
15.24%

CNAV

1 день
-1.30%
1 месяц
15.60%
С начала года
45.35%
6 месяцев
44.98%
1 год
69.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONE и CNAV

2026 (YTD)20252024
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		11.05%17.21%3.72%
CNAV
Mohr Company Nav ETF		45.35%16.80%6.34%

Correlation

The correlation between VONE and CNAV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.79

The correlation between VONE and CNAV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

Mohr Company Nav ETF

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с CNAV:
CNAV с BGDVCNAV с ABIGCNAV с PSCXCNAV с RWLCCNAV с EDGUCNAV с FLCECNAV с UJUN

Доходность на риск

VONE vs. CNAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CNAV
Ранг доходности на риск CNAV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c CNAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONECNAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.79

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.50

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

5.40

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

23.12

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONE vs. CNAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNAV равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и CNAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONECNAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.57

-0.72

Просадки

Сравнение просадок VONE и CNAV

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и CNAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONECNAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-30.06%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-12.97%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.30%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-5.41%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.03%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и CNAV

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 2.77%, в то время как у Mohr Company Nav ETF (CNAV) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONECNAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

12.10%

-9.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

21.09%

-12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

25.12%

-13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

27.15%

-10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

27.15%

-8.90%

Сравнение комиссий VONE и CNAV

VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и CNAV

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNAV
Mohr Company Nav ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		0.99%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

VONE and CNAV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNAV has higher volatility (12.10%) compared to VONE (2.77%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs CNAV's -30.06%.

On 1-year performance, CNAV leads with 69.75% vs 27.69% for VONE. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VONE has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNAV has performed better with a 69.75% return vs 27.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.

VONE has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for CNAV.

They also come from different issuers: Vanguard and Mohr. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 1.31% for CNAV.

CNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONE и CNAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор