PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с UPGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLT с UPGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Electrification ETF (VOLT) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR).

VOLT и UPGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. UPGR - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLT и UPGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLT и UPGR

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		20.35%25.92%-8.86%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		-1.84%35.25%-5.42%

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у UPGR с доходностью -1.84%.

VOLT

1 день
1.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
20.35%
6 месяцев
20.49%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPGR

1 день
0.49%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-2.02%
1 год
54.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с AIPOVOLT с PAVEVOLT с ZAPVOLT с SHLDVOLT с FMTMVOLT с UFO
Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XLEUPGR с XOEXUPGR с CHPS

Сравнение комиссий VOLT и UPGR

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UPGR в 0.35%.

VOLT
Tema Electrification ETF
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Доходность на риск

VOLT vs. UPGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c UPGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTUPGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

1.70

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.60

2.35

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.28

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

3.44

+2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.96

8.66

+11.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. UPGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа UPGR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и UPGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTUPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.70

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

-0.05

+1.22

Корреляция

Корреляция между VOLT и UPGR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и UPGR

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности UPGR в 0.34%

TTM202520242023
VOLT
Tema Electrification ETF		0.38%0.46%0.01%0.00%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.34%0.39%1.16%0.32%

Просадки

Сравнение просадок VOLT и UPGR

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и UPGR.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLTUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-46.60%

+23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-16.55%

+6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-12.90%

+9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-21.52%

+15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

6.57%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и UPGR

Tema Electrification ETF (VOLT) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) имеют волатильность 9.05% и 8.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLTUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

8.69%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

23.85%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

32.40%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

30.47%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

30.47%

-6.62%