PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с MGNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLT с MGNR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Electrification ETF (VOLT) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR).

VOLT и MGNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLT и MGNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLT и MGNR

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		20.35%25.92%-8.86%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		17.82%50.57%-7.82%

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у MGNR с доходностью 17.82%.

VOLT

1 день
1.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
20.35%
6 месяцев
20.49%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MGNR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.73%
С начала года
17.82%
6 месяцев
27.81%
1 год
75.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

American Beacon GLG Natural Resources ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с AIPOVOLT с PAVEVOLT с ZAPVOLT с SHLDVOLT с FMTMVOLT с UFO
Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с FCCM.NEOMGNR с IDRVMGNR с CNEQMGNR с SPYMGNR с CRAKMGNR с VDEMGNR с VOO

Сравнение комиссий VOLT и MGNR

И VOLT, и MGNR имеют комиссию равную 0.75%.

VOLT
Tema Electrification ETF
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF

Доходность на риск

VOLT vs. MGNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c MGNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTMGNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

2.75

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.60

3.21

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.49

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

4.80

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.96

21.49

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. MGNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGNR равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и MGNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTMGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.75

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.73

-0.56

Корреляция

Корреляция между VOLT и MGNR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и MGNR

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности MGNR в 0.99%

TTM20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		0.38%0.46%0.01%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		0.99%1.17%0.79%

Просадки

Сравнение просадок VOLT и MGNR

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и MGNR.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLTMGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-22.06%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-16.06%

+6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-4.73%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-4.01%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.58%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и MGNR

Tema Electrification ETF (VOLT) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) имеют волатильность 9.05% и 8.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLTMGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

8.76%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

19.87%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

27.73%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

25.39%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

25.39%

-1.54%