Сравнение VOE с IBIC
VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, VOE returned 23.08% vs 4.42% for IBIC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VOE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности VOE и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOE показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
VOE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 11.74%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 10.96%
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOE и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 11.74% | 12.08% | 14.00% | 6.98% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between VOE and IBIC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOE vs. IBIC — Ранг доходности на риск
VOE
IBIC
Сравнение VOE c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOE | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.22 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 16.56 | -13.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 58.67 | -46.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOE и IBIC
Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOE | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.50% | -0.90% | -60.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -0.27% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.08% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -0.10% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.08% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOE и IBIC
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что VOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOE | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 0.17% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 0.67% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 0.89% | +10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 1.56% | +14.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 1.56% | +17.23% |
Сравнение комиссий VOE и IBIC
VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBIC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOE и IBIC
Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.86% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
VOE and IBIC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOE has higher volatility (3.36%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, VOE leads with 23.08% vs 4.42% for IBIC. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOE has performed better with a 23.08% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for IBIC.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.86% for VOE.
VOE is categorized as Mid Cap Value Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOE и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор