Сравнение VODI.DE с O
VODI.DE (Vodafone Group PLC) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. VODI.DE operates in Telecom Services (Communication Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, VODI.DE returned -1.76%/yr vs 4.61%/yr for O. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VODI.DE и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VODI.DE торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VODI.DE показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у O с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции VODI.DE уступали акциям O по среднегодовой доходности: -1.76% против 4.61% соответственно.
VODI.DE
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 15.38%
- 6 месяцев
- 21.30%
- 1 год
- 52.38%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- -1.76%
O
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 4.61%
Сравнение доходности по годам VODI.DE и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VODI.DE Vodafone Group PLC | 15.38% | 45.79% | 10.20% | -7.73% | -23.68% | 4.02% | -16.41% | 7.05% | -30.85% | 20.55% |
O Realty Income Corporation | 12.45% | -1.11% | 4.35% | -7.41% | -1.63% | 33.22% | -18.88% | 24.01% | 21.38% | -9.07% |
Correlation
The correlation between VODI.DE and O is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VODI.DE vs. O — Ранг доходности на риск
VODI.DE
O
Сравнение VODI.DE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group PLC (VODI.DE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VODI.DE | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.16 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.77 | 1.40 | +4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.79 | 3.31 | +10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VODI.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.90 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.21 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.18 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.36 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок VODI.DE и O
Максимальная просадка VODI.DE за все время составила -79.82%, что больше максимальной просадки O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VODI.DE и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VODI.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.82% | -48.59% | -31.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -10.26% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.45% | -23.22% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.20% | -37.26% | -8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.94% | -48.59% | -9.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.90% | -11.71% | -21.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.62% | -14.58% | -36.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.33% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VODI.DE и O
Vodafone Group PLC (VODI.DE) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что VODI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VODI.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 5.95% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 12.10% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 15.94% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.16% | 18.84% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.22% | 25.94% | +0.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VODI.DE и O
Дивидендная доходность VODI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что сопоставимо с доходностью O в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.32% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
VODI.DE Vodafone Group PLC | 3.61% | 3.99% | 8.32% | 11.31% | 9.41% | 6.69% | 6.54% | 4.95% | 8.75% | 5.55% | 5.80% | 4.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VODI.DE и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group PLC и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VODI.DE and O have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VODI.DE и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор