PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VODI.DE с MBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VODI.DE с MBG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VODI.DE (Vodafone Group PLC) and MBG.DE (Mercedes-Benz Group AG) are both stocks. VODI.DE operates in Telecom Services (Communication Services), while MBG.DE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, VODI.DE returned -1.76%/yr vs 6.24%/yr for MBG.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VODI.DE и MBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vodafone Group PLC (VODI.DE) и Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VODI.DE показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у MBG.DE с доходностью -12.57%. За последние 10 лет акции VODI.DE уступали акциям MBG.DE по среднегодовой доходности: -1.76% против 6.24% соответственно.

VODI.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
-3.38%
С начала года
15.38%
6 месяцев
19.46%
1 год
51.04%
3 года*
21.65%
5 лет*
4.18%
10 лет*
-1.76%

MBG.DE

1 день
-1.76%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-12.57%
6 месяцев
-14.74%
1 год
1.86%
3 года*
-5.12%
5 лет*
1.51%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VODI.DE и MBG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VODI.DE
Vodafone Group PLC		15.38%45.79%10.20%-7.73%-23.68%4.02%-16.41%7.05%-30.85%20.55%
MBG.DE
Mercedes-Benz Group AG		-12.57%21.32%-7.25%10.02%-1.84%42.17%23.48%14.88%-31.57%4.82%

Correlation

The correlation between VODI.DE and MBG.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 1999 г.

0.32

The correlation between VODI.DE and MBG.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vodafone Group PLC

Mercedes-Benz Group AG

Часто сравнивают с VODI.DE:
VODI.DE с VODVODI.DE с SPYVODI.DE с PFE.DEVODI.DE с BMT.DEVODI.DE с BAC.DEVODI.DE с OVODI.DE с PHM7.DE
Часто сравнивают с MBG.DE:
MBG.DE с BMW.DEMBG.DE с TSLAMBG.DE с VOW3.DEMBG.DE с NIOMBG.DE с VOW.DEMBG.DE с VLVLYMBG.DE с ALSN

Доходность на риск

VODI.DE vs. MBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VODI.DE
Ранг доходности на риск VODI.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VODI.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VODI.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VODI.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VODI.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VODI.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MBG.DE
Ранг доходности на риск MBG.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBG.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBG.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBG.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBG.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBG.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VODI.DE c MBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group PLC (VODI.DE) и Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VODI.DEMBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.08

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
0.31

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.03

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.77

0.11

+5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.79

0.24

+13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VODI.DE vs. MBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VODI.DE на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа MBG.DE равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VODI.DE и MBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VODI.DEMBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.08

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.05

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.20

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.16

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VODI.DE и MBG.DE

Максимальная просадка VODI.DE за все время составила -79.82%, примерно равная максимальной просадке MBG.DE в -76.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VODI.DE и MBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VODI.DEMBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.82%

-76.69%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-17.88%

+9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-34.38%

+15.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.20%

-34.38%

-11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.94%

-67.47%

+9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.90%

-19.68%

-13.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.62%

-29.45%

-21.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

7.90%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VODI.DE и MBG.DE

Vodafone Group PLC (VODI.DE) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что VODI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VODI.DEMBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

6.09%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

18.34%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

25.29%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.16%

27.56%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

30.51%

-4.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VODI.DE и MBG.DE

Дивидендная доходность VODI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности MBG.DE в 7.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBG.DE
Mercedes-Benz Group AG		7.13%7.16%9.80%8.31%8.14%1.67%3.42%6.58%7.95%4.59%4.60%3.16%
VODI.DE
Vodafone Group PLC		3.61%3.99%8.32%11.31%9.41%6.69%6.54%4.95%8.75%5.55%5.80%4.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VODI.DE и MBG.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group PLC и Mercedes-Benz Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VODI.DE and MBG.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VODI.DE и MBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор