Сравнение VOD.L с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vodafone Group PLC (VOD.L) и Caterpillar Inc. (CAT).
Доходность
Сравнение доходности VOD.L и CAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOD.L и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOD.L Vodafone Group PLC | 14.94% | 51.76% | 7.65% | -9.77% | -19.31% | -1.22% | -12.38% | 1.14% | -29.91% | 24.53% |
CAT Caterpillar Inc. | 29.89% | 48.88% | 26.84% | 19.65% | 32.70% | 17.05% | 23.24% | 14.97% | -12.67% | 59.90% |
Разные валюты инструментов
VOD.L торгуется в GBp, в то время как CAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
VOD.L:
£74.17B
CAT:
$67.59B
VOD.L:
£24.78B
CAT:
$21.86B
VOD.L:
£26.58B
CAT:
$14.51B
Доходность по периодам
С начала года, VOD.L показывает доходность 14.94%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 29.89%. За последние 10 лет акции VOD.L уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 0.01% против 29.15% соответственно.
VOD.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 34.75%
- 1 год
- 65.01%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 0.01%
CAT
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 29.89%
- 6 месяцев
- 55.26%
- 1 год
- 118.35%
- 3 года*
- 46.09%
- 5 лет*
- 29.13%
- 10 лет*
- 29.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOD.L vs. CAT — Ранг доходности на риск
VOD.L
CAT
Сравнение VOD.L c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group PLC (VOD.L) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOD.L | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.69 | 3.44 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 4.03 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.56 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | 7.02 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.34 | 22.25 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOD.L | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 3.44 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.01 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.97 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.60 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VOD.L и CAT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOD.L и CAT
Дивидендная доходность VOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности CAT в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOD.L Vodafone Group PLC | 3.41% | 3.92% | 8.31% | 11.24% | 9.26% | 6.76% | 6.67% | 5.13% | 8.71% | 5.50% | 5.90% | 5.11% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.81% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок VOD.L и CAT
Максимальная просадка VOD.L за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки CAT в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD.L и CAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOD.L | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.34% | -73.43% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -18.14% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.20% | -34.05% | -12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.49% | -43.36% | -16.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.17% | -5.77% | -11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.17% | -19.78% | -12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 5.14% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOD.L и CAT
Текущая волатильность для Vodafone Group PLC (VOD.L) составляет 5.30%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что VOD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOD.L | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 11.09% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 25.96% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 34.59% | -10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 28.93% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 30.17% | -5.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOD.L и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group PLC и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности