Сравнение VNVYX с VMCPX
VNVYX (Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund) and VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VNVYX returned 11.51%/yr vs 11.55%/yr for VMCPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VNVYX charges 0.90%/yr vs 0.03%/yr for VMCPX.
Доходность
Сравнение доходности VNVYX и VMCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNVYX показывает доходность 20.65%, что значительно выше, чем у VMCPX с доходностью 10.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VNVYX имеют среднегодовую доходность 11.51%, а акции VMCPX немного впереди с 11.55%.
VNVYX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 20.65%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 11.51%
VMCPX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам VNVYX и VMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNVYX Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund | 20.65% | 12.17% | 19.45% | 16.53% | -10.59% | 21.82% | 10.92% | 30.53% | -15.98% | 13.21% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 10.03% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
Correlation
The correlation between VNVYX and VMCPX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between VNVYX and VMCPX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNVYX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск
VNVYX
VMCPX
Сравнение VNVYX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNVYX | VMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 2.25 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 8.55 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNVYX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.49 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.45 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VNVYX и VMCPX
Максимальная просадка VNVYX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNVYX и VMCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNVYX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -39.30% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -8.13% | -4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.60% | -18.93% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -27.54% | +4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -39.30% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.47% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -5.22% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.13% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNVYX и VMCPX
Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что VNVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNVYX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 3.02% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 9.27% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 12.31% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 17.63% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 18.92% | +1.76% |
Сравнение комиссий VNVYX и VMCPX
VNVYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNVYX и VMCPX
Дивидендная доходность VNVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.10%, что больше доходности VMCPX в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.37% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
VNVYX Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund | 37.10% | 45.02% | 11.91% | 0.53% | 3.46% | 16.14% | 12.25% | 1.07% | 9.78% | 2.71% | 3.33% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
VNVYX and VMCPX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNVYX has higher volatility (6.67%) compared to VMCPX (3.02%). In terms of maximum drawdown, VNVYX dropped -42.81% vs VMCPX's -39.30%.
VNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNVYX и VMCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор