Сравнение VNSE с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
VNSE и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNSE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNSE и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNSE и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | -4.57% | 13.72% | 10.19% | 22.52% | -16.74% | 39.90% | 11.22% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 9.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VNSE показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью -3.95%.
VNSE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNSE и USPX
VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
VNSE vs. USPX — Ранг доходности на риск
VNSE
USPX
Сравнение VNSE c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNSE | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.91 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.42 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 6.76 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNSE | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.91 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VNSE и USPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNSE и USPX
Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | 0.22% | 0.21% | 0.00% | 0.21% | 7.01% | 19.65% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок VNSE и USPX
Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNSE | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -31.21% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -9.15% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -24.60% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -5.81% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -4.51% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.65% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNSE и USPX
Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что VNSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNSE | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 5.28% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 9.72% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 18.75% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 16.14% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 15.98% | +1.26% |