PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNSE с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNSE с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

VNSE и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNSE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VNSE и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNSE и PSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		-4.57%13.72%10.19%22.52%-16.74%39.90%1.44%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.20%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, VNSE показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.20%.

VNSE

1 день
0.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-4.70%
1 год
14.09%
3 года*
10.34%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.39%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.24%
1 год
11.07%
3 года*
11.43%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с VNSE:
VNSE с BLCRVNSE с LSGRVNSE с PSCXVNSE с RSSYVNSE с AVIEVNSE с FTIFVNSE с GQI
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий VNSE и PSMD

VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PSMD в 0.75%.

VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

VNSE vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNSE
Ранг доходности на риск VNSE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNSE c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNSEPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.10

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.69

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.53

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

8.57

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNSE vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNSE на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNSE и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNSEPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.10

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.97

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.04

-0.33

Корреляция

Корреляция между VNSE и PSMD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNSE и PSMD

Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		0.22%0.21%0.00%0.21%7.01%19.65%0.06%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNSE и PSMD

Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

VNSEPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-11.96%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-4.87%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-11.96%

-12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-2.32%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-1.71%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.34%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VNSE и PSMD

Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что VNSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNSEPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

3.07%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

4.41%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

10.09%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

8.60%

+8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

8.56%

+8.68%