PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNSE с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNSE с FTIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNSE (Natixis Vaughan Nelson Select ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VNSE tracks the Actively Managed while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, VNSE returned 14.27%/yr vs 16.52%/yr for FTIF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNSE charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности VNSE и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNSE показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 26.01%.

VNSE

1 день
1.08%
1 месяц
3.98%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.75%
1 год
24.49%
3 года*
14.27%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.16%
1 месяц
-0.34%
С начала года
26.01%
6 месяцев
24.50%
1 год
37.61%
3 года*
16.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNSE и FTIF

2026 (YTD)202520242023
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		10.06%13.72%10.19%18.75%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		26.01%7.79%0.50%12.52%

Correlation

The correlation between VNSE and FTIF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.57

The correlation between VNSE and FTIF has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNSE и FTIF

Секторы
VNSE
FTIF

Технологии

30.0%
4.1%

Промышленность

17.7%
16.5%

Финансовые услуги

13.1%

-

Коммуникационные услуги

9.7%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%
3.2%

Сырьевые материалы

5.8%
20.1%

Энергетика

5.4%
44.1%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

12.1%

Технологии

VNSE
30.0%
FTIF
4.1%

Промышленность

VNSE
17.7%
FTIF
16.5%

Финансовые услуги

VNSE
13.1%
FTIF

-

Коммуникационные услуги

VNSE
9.7%
FTIF

-

Здравоохранение

VNSE
7.8%
FTIF

-

Потребительский циклический сектор

VNSE
7.8%
FTIF
3.2%

Сырьевые материалы

VNSE
5.8%
FTIF
20.1%

Энергетика

VNSE
5.4%
FTIF
44.1%

Коммунальные услуги

VNSE
2.6%
FTIF

-

Потребительский защитный сектор

VNSE

-

FTIF

-

Недвижимость

VNSE

-

FTIF
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с VNSE:
VNSE с BUFHVNSE с GQIVNSE с BDGSVNSE с FTAGVNSE с SPXMVNSE с VTIVNSE с AVIE
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX

Доходность на риск

VNSE vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNSE
Ранг доходности на риск VNSE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNSE c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNSEFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.53

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.47

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

6.92

-4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

20.52

-12.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNSE vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNSE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNSE и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNSEFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.53

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.76

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VNSE и FTIF

Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNSEFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-27.83%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-5.46%

-6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-27.83%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-6.00%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.84%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VNSE и FTIF

Текущая волатильность для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) составляет 3.47%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VNSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNSEFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.95%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

10.53%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

14.94%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

18.95%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

18.95%

-1.81%

Сравнение комиссий VNSE и FTIF

VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNSE и FTIF

Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности FTIF в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		0.20%0.21%0.00%0.21%7.01%19.65%0.06%

Часто задаваемые вопросы

VNSE and FTIF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (3.95%) compared to VNSE (3.47%). In terms of maximum drawdown, VNSE dropped -24.21% vs FTIF's -27.83%.

On 3-year performance, FTIF leads with 16.52% vs 14.27% for VNSE. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, VNSE has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTIF has performed better with a 16.52% return vs 14.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for VNSE.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.20% for VNSE.

VNSE tracks Actively Managed, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Natixis and First Trust. Their fees differ too: 0.80% for VNSE and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNSE и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор