PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNRT.DE с EL4I.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNRT.DE с EL4I.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VNRT.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) and EL4I.DE (Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VNRT.DE tracks the Russell 1000 TR USD while EL4I.DE tracks the MSCI USA Large Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNRT.DE returned 13.37%/yr vs 13.59%/yr for EL4I.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VNRT.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for EL4I.DE.

Доходность

Сравнение доходности VNRT.DE и EL4I.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) и Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNRT.DE показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у EL4I.DE с доходностью 9.83%.

VNRT.DE

1 день
-0.93%
1 месяц
0.32%
С начала года
10.48%
6 месяцев
10.85%
1 год
24.44%
3 года*
19.07%
5 лет*
13.37%
10 лет*
—

EL4I.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.39%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.60%
1 год
23.83%
3 года*
19.31%
5 лет*
13.59%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNRT.DE и EL4I.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNRT.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		10.48%5.38%31.91%22.71%-15.21%38.59%8.35%34.70%-1.98%2.78%
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		9.83%5.10%32.52%24.65%-16.01%38.80%9.21%34.03%-0.66%4.00%

Correlation

The correlation between VNRT.DE and EL4I.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.90

The correlation between VNRT.DE and EL4I.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с VNRT.DE:
VNRT.DE с VOOVNRT.DE с ^NDXVNRT.DE с VUSA.ASVNRT.DE с ^GSPCVNRT.DE с SXR8.DEVNRT.DE с SWDA.LVNRT.DE с IUSA.L
Часто сравнивают с EL4I.DE:
EL4I.DE с VGTEL4I.DE с SPYEL4I.DE с USUE.DEEL4I.DE с EL46.DEEL4I.DE с EL4Z.DEEL4I.DE с EL41.DEEL4I.DE с ELFE.DE

Доходность на риск

VNRT.DE vs. EL4I.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNRT.DE
Ранг доходности на риск VNRT.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRT.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRT.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRT.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRT.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRT.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EL4I.DE
Ранг доходности на риск EL4I.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4I.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4I.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4I.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4I.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4I.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNRT.DE c EL4I.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) и Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNRT.DEEL4I.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.87

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.61

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.30

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.51

11.21

+1.29

VNRT.DE vs. EL4I.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNRT.DE на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EL4I.DE равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNRT.DE и EL4I.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNRT.DE и EL4I.DE

Максимальная просадка VNRT.DE за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки EL4I.DE в -57.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.DE и EL4I.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNRT.DEEL4I.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-57.01%

+22.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-7.19%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-23.91%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-23.91%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.53%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-10.52%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.12%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VNRT.DE и EL4I.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) составляет 3.34%, в то время как у Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что VNRT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4I.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNRT.DEEL4I.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.86%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

8.32%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

12.66%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

17.15%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

17.00%

-0.21%

Сравнение комиссий VNRT.DE и EL4I.DE

VNRT.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EL4I.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNRT.DE и EL4I.DE

Дивидендная доходность VNRT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности EL4I.DE в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		0.46%0.59%0.72%0.98%0.95%0.56%0.87%0.99%1.17%1.07%1.10%1.66%
VNRT.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		0.89%0.98%0.99%1.25%1.46%1.00%1.42%1.43%1.78%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VNRT.DE and EL4I.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VNRT.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNRT.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for EL4I.DE.

VNRT.DE tracks Russell 1000 TR USD, while EL4I.DE tracks MSCI USA Large Cap. They also come from different issuers: Vanguard and Deka Investment GmbH. Their fees differ too: 0.10% for VNRT.DE and 0.30% for EL4I.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNRT.DE и EL4I.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор