PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNRG.L с VONE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNRG.L с VONE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNRG.L (Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating) and VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Vanguard - VNRG.L tracks the Russell 1000 TR USD while VONE tracks the Russell 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNRG.L returned 14.50%/yr vs 13.96%/yr for VONE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNRG.L charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for VONE.

Доходность

Сравнение доходности VNRG.L и VONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VNRG.L торгуется в GBP, в то время как VONE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VONE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VNRG.L показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью 9.35%.

VNRG.L

1 день
0.11%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.37%
6 месяцев
9.73%
1 год
28.68%
3 года*
19.20%
5 лет*
14.50%
10 лет*
—

VONE

1 день
-1.89%
1 месяц
2.59%
С начала года
9.35%
6 месяцев
7.86%
1 год
27.23%
3 года*
18.38%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNRG.L и VONE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VNRG.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		10.37%10.01%26.94%19.89%-9.87%28.98%15.46%1.78%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		9.35%8.86%26.69%20.09%-9.52%27.69%17.39%1.42%

Correlation

The correlation between VNRG.L and VONE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.59

The correlation between VNRG.L and VONE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNRG.L и VONE

Секторы
VNRG.L
VONE

Технологии

34.4%
33.9%

Финансовые услуги

13.0%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.3%

Промышленность

8.3%
9.2%

Здравоохранение

8.2%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

4.3%
3.7%

Сырьевые материалы

2.4%
2.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.8%
2.2%

Технологии

VNRG.L
34.4%
VONE
33.9%

Финансовые услуги

VNRG.L
13.0%
VONE
11.9%

Коммуникационные услуги

VNRG.L
10.9%
VONE
10.9%

Потребительский циклический сектор

VNRG.L
9.8%
VONE
10.3%

Промышленность

VNRG.L
8.3%
VONE
9.2%

Здравоохранение

VNRG.L
8.2%
VONE
8.7%

Потребительский защитный сектор

VNRG.L
4.7%
VONE
4.8%

Энергетика

VNRG.L
4.3%
VONE
3.7%

Сырьевые материалы

VNRG.L
2.4%
VONE
2.0%

Коммунальные услуги

VNRG.L
2.3%
VONE
2.3%

Недвижимость

VNRG.L
1.8%
VONE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating

Vanguard Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с VNRG.L:
VNRG.L с VUAG.LVNRG.L с SPYVNRG.L с VNRT.LVNRG.L с ^IMXLVNRG.L с VUSA.LVNRG.L с LGUG.LVNRG.L с VOO
Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX

Доходность на риск

VNRG.L vs. VONE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNRG.L
Ранг доходности на риск VNRG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNRG.L c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNRG.LVONEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.33

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.03

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

3.74

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

14.21

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNRG.L vs. VONE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNRG.L на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNRG.L и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNRG.LVONEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.33

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.88

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.91

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VNRG.L и VONE

Максимальная просадка VNRG.L за все время составила -26.12%, примерно равная максимальной просадке VONE в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRG.L и VONE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNRG.LVONEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-26.87%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-7.32%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-22.19%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-22.19%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.89%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-3.43%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.92%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VNRG.L и VONE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что VNRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNRG.LVONEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.21%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

8.43%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

11.74%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

15.99%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

18.29%

-2.03%

Сравнение комиссий VNRG.L и VONE

VNRG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNRG.L и VONE

VNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNRG.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.01%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

VNRG.L and VONE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for VNRG.L.

VNRG.L tracks Russell 1000 TR USD, while VONE tracks Russell 1000 Index. Their fees differ too: 0.10% for VNRG.L and 0.08% for VONE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNRG.L и VONE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор