Сравнение VNRG.L с ^IMXL
VNRG.L (Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while ^IMXL (Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index) is an index. Over the past 5 years, VNRG.L returned 12.86%/yr vs 13.38%/yr for ^IMXL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VNRG.L и ^IMXL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VNRG.L торгуется в GBP, в то время как ^IMXL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IMXL были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VNRG.L показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у ^IMXL с доходностью 10.80%.
VNRG.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.42%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.06%
^IMXL
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.37%
- 6 месяцев
- 8.69%
- С начала года
- 10.80%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 14.55%
- Всё время*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам VNRG.L и ^IMXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRG.L Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 9.32% | 10.01% | 27.28% | 19.88% | -9.85% | 28.98% | 15.46% | 1.78% |
^IMXL Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index | 10.80% | 11.81% | 28.21% | 26.84% | -16.63% | 26.12% | 23.09% | 3.50% |
Correlation
The correlation between VNRG.L and ^IMXL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between VNRG.L and ^IMXL shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNRG.L vs. ^IMXL — Ранг доходности на риск
VNRG.L
^IMXL
Сравнение VNRG.L c ^IMXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNRG.L | ^IMXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.76 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 9.48 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNRG.L и ^IMXL
Максимальная просадка VNRG.L за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки ^IMXL в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRG.L и ^IMXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNRG.L | ^IMXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -31.92% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -9.35% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -23.97% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -23.97% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -4.19% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -5.02% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.72% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNRG.L и ^IMXL
Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) составляет 2.91%, в то время как у Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что VNRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IMXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNRG.L | ^IMXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.91% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 10.10% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 13.21% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 16.17% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 16.82% | -0.70% |
Часто задаваемые вопросы
VNRG.L and ^IMXL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VNRG.L и ^IMXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор