PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNRG.L с ^IMXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VNRG.L с ^IMXL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL).

VNRG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VNRG.L и ^IMXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNRG.L и ^IMXL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VNRG.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		-2.79%10.01%26.94%19.89%-9.87%28.98%15.46%1.78%
^IMXL
Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index		-3.66%11.81%28.21%26.84%-16.63%26.12%23.09%3.59%
Разные валюты инструментов

VNRG.L торгуется в GBP, в то время как ^IMXL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IMXL были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VNRG.L показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у ^IMXL с доходностью -3.66%.

VNRG.L

1 день
1.93%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-0.13%
1 год
15.42%
3 года*
15.85%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—

^IMXL

1 день
0.13%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-0.23%
1 год
19.21%
3 года*
16.79%
5 лет*
12.43%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index

Часто сравнивают с VNRG.L:
VNRG.L с VUAG.LVNRG.L с SPYVNRG.L с VNRT.LVNRG.L с VUSA.LVNRG.L с LGUG.LVNRG.L с VOOVNRG.L с VNRT.AS
Часто сравнивают с ^IMXL:
^IMXL с VOO^IMXL с URTH^IMXL с SPY^IMXL с ^IMUS^IMXL с TQQQ^IMXL с VUAG.L^IMXL с ^GSPC

Доходность на риск

VNRG.L vs. ^IMXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNRG.L
Ранг доходности на риск VNRG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRG.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRG.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRG.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
^IMXL
Ранг доходности на риск ^IMXL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMXL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMXL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMXL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMXL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMXL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNRG.L c ^IMXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNRG.L^IMXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.96

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.57

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

5.62

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNRG.L vs. ^IMXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNRG.L на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IMXL равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNRG.L и ^IMXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNRG.L^IMXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.96

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.66

+0.12

Корреляция

Корреляция между VNRG.L и ^IMXL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок VNRG.L и ^IMXL

Максимальная просадка VNRG.L за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки ^IMXL в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRG.L и ^IMXL.

Загрузка...

Показатели просадок

VNRG.L^IMXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-48.36%

+22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-11.34%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-30.52%

+9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-8.21%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-10.86%

+7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.78%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VNRG.L и ^IMXL

Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) составляет 3.80%, в то время как у Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что VNRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IMXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNRG.L^IMXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.46%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

8.05%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

16.10%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

15.63%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

16.66%

-0.27%