Сравнение VNRG.L с ^IMXL
VNRG.L (Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while ^IMXL (Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index) is an index. Over the past 5 years, VNRG.L returned 13.51%/yr vs 14.21%/yr for ^IMXL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VNRG.L и ^IMXL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VNRG.L торгуется в GBP, в то время как ^IMXL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IMXL были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VNRG.L показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у ^IMXL с доходностью 11.43%.
VNRG.L
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- —
^IMXL
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение доходности по годам VNRG.L и ^IMXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRG.L Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 9.19% | 10.01% | 27.28% | 19.88% | -9.85% | 28.98% | 16.98% | 1.78% |
^IMXL Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index | 11.43% | 11.81% | 28.21% | 26.84% | -16.63% | 26.12% | 23.09% | 3.50% |
Correlation
The correlation between VNRG.L and ^IMXL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between VNRG.L and ^IMXL shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNRG.L vs. ^IMXL — Ранг доходности на риск
VNRG.L
^IMXL
Сравнение VNRG.L c ^IMXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNRG.L | ^IMXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.46 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 3.54 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 12.69 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNRG.L и ^IMXL
Максимальная просадка VNRG.L за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки ^IMXL в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRG.L и ^IMXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNRG.L | ^IMXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -31.92% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -9.35% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -23.97% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -23.97% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -3.64% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -5.03% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.60% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNRG.L и ^IMXL
Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) составляет 3.51%, в то время как у Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что VNRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IMXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNRG.L | ^IMXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 5.30% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 9.91% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 13.07% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 16.16% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 16.85% | -0.66% |
Часто задаваемые вопросы
VNRG.L and ^IMXL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VNRG.L и ^IMXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор