Сравнение VNRA.DE с XAIX
VNRA.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - VNRA.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE North America, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, VNRA.DE returned 25.18% vs 51.92% for XAIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNRA.DE charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.
Доходность
Сравнение доходности VNRA.DE и XAIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VNRA.DE торгуется в EUR, в то время как XAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VNRA.DE показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 29.54%.
VNRA.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
XAIX
- 1 день
- -6.86%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 29.54%
- 6 месяцев
- 28.28%
- 1 год
- 51.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNRA.DE и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VNRA.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 11.15% | 5.41% | 17.53% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 29.54% | 13.74% | 21.71% |
Correlation
The correlation between VNRA.DE and XAIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between VNRA.DE and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNRA.DE vs. XAIX — Ранг доходности на риск
VNRA.DE
XAIX
Сравнение VNRA.DE c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNRA.DE | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 3.96 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 11.74 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNRA.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.38 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.51 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок VNRA.DE и XAIX
Максимальная просадка VNRA.DE за все время составила -34.48%, что больше максимальной просадки XAIX в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRA.DE и XAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNRA.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.48% | -27.79% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -13.17% | +6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -9.69% | +9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -5.12% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 4.44% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNRA.DE и XAIX
Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE) составляет 2.61%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что VNRA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNRA.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 11.74% | -9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 18.26% | -10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 21.89% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 25.00% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 25.00% | -7.60% |
Сравнение комиссий VNRA.DE и XAIX
VNRA.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNRA.DE и XAIX
VNRA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRA.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.42% | 0.54% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VNRA.DE and XAIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNRA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNRA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.
VNRA.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while XAIX is Technology Equities. VNRA.DE tracks FTSE North America, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for VNRA.DE and 0.35% for XAIX.
Подберите оптимальное распределение для VNRA.DE и XAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор