Сравнение VNRA.DE с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH).
VNRA.DE и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNRA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE North America. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNRA.DE и URTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNRA.DE и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRA.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | -2.86% | 5.41% | 32.23% | 22.65% | -15.14% | 38.59% | 9.69% | 8.03% |
URTH iShares MSCI World ETF | -0.41% | 6.96% | 26.49% | 20.23% | -12.88% | 31.42% | 6.24% | 7.34% |
Разные валюты инструментов
VNRA.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VNRA.DE показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью -0.63%.
VNRA.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- —
URTH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNRA.DE и URTH
VNRA.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNRA.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск
VNRA.DE
URTH
Сравнение VNRA.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNRA.DE | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.95 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 4.13 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNRA.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.70 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VNRA.DE и URTH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNRA.DE и URTH
VNRA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRA.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок VNRA.DE и URTH
Максимальная просадка VNRA.DE за все время составила -34.48%, примерно равная максимальной просадке URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRA.DE и URTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNRA.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.48% | -34.01% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -9.06% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -26.05% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -5.54% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -4.42% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.49% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNRA.DE и URTH
Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE) составляет 3.61%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что VNRA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNRA.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 4.62% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 9.47% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 19.10% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 15.35% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 17.27% | +0.28% |