PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQI с IWDP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNQI с IWDP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L).

VNQI и IWDP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. IWDP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VNQI и IWDP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNQI и IWDP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-1.94%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%
IWDP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP		1.48%9.39%-0.46%9.48%-24.03%25.78%-9.82%22.02%-5.75%11.01%
Разные валюты инструментов

VNQI торгуется в USD, в то время как IWDP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у IWDP.L с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям IWDP.L по среднегодовой доходности: 2.57% против 2.83% соответственно.

VNQI

1 день
1.12%
1 месяц
-9.57%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-1.53%
1 год
15.89%
3 года*
8.26%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
2.57%

IWDP.L

1 день
1.13%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.48%
6 месяцев
0.46%
1 год
7.77%
3 года*
6.90%
5 лет*
1.51%
10 лет*
2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP

Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO
Часто сравнивают с IWDP.L:
IWDP.L с TRET.DEIWDP.L с IUSP.LIWDP.L с VNQIWDP.L с HPRO.LIWDP.L с BBOX.LIWDP.L с BIRDXIWDP.L с ZPRP.DE

Сравнение комиссий VNQI и IWDP.L

VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWDP.L в 0.59%.

IWDP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Доходность на риск

VNQI vs. IWDP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IWDP.L
Ранг доходности на риск IWDP.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDP.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDP.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDP.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDP.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDP.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQI c IWDP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQIIWDP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.54

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.81

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.73

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

2.51

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQI vs. IWDP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа IWDP.L равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и IWDP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQIIWDP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.54

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.09

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.17

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.12

+0.09

Корреляция

Корреляция между VNQI и IWDP.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и IWDP.L

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности IWDP.L в 3.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.80%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%
IWDP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP		3.07%3.13%3.17%3.14%3.56%2.17%3.11%3.03%3.82%3.05%2.96%2.93%

Просадки

Сравнение просадок VNQI и IWDP.L

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки IWDP.L в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и IWDP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VNQIIWDP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-59.04%

+20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-9.70%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-26.31%

-9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

-35.66%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-7.22%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-11.11%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.73%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и IWDP.L

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что VNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNQIIWDP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

4.35%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

8.14%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

14.35%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

15.89%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

17.00%

-1.04%