PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNM с HFGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNM с HFGM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) and HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) are both exchange-traded funds - VNM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Vietnam Index, while HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited. VNM is passively managed, while HFGM is actively managed. Over the past year, VNM returned 31.95% vs 36.91% for HFGM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. VNM charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for HFGM.

Доходность

Сравнение доходности VNM и HFGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNM показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у HFGM с доходностью 13.73%.

VNM

1 день
1.28%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-1.63%
1 год
31.95%
3 года*
14.53%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
3.47%

HFGM

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.24%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.65%
1 год
36.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNM и HFGM

2026 (YTD)2025
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-4.35%62.86%
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		13.73%26.63%

Correlation

The correlation between VNM and HFGM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Vietnam ETF

Unlimited HFGM Global Macro ETF

Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с INDAVNM с IDXVNM с SPYVNM с VNAMVNM с VXUSVNM с EMXC
Часто сравнивают с HFGM:
HFGM с VOOHFGM с HFEQHFGM с CTAHFGM с JDJIXHFGM с HFNDHFGM с ORRHFGM с HFMF

Доходность на риск

VNM vs. HFGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HFGM
Ранг доходности на риск HFGM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNM c HFGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNMHFGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.64

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.21

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.48

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

9.32

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNM vs. HFGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNM на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFGM равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNM и HFGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNMHFGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.64

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.75

-1.77

Просадки

Сравнение просадок VNM и HFGM

Максимальная просадка VNM за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки HFGM в -10.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и HFGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNMHFGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-10.66%

-52.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-10.66%

-6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.51%

-6.29%

-19.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.83%

-2.69%

-35.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

3.97%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VNM и HFGM

VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что VNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNMHFGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.36%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

17.44%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

22.58%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

21.74%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

21.74%

+1.72%

Сравнение комиссий VNM и HFGM

VNM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HFGM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNM и HFGM

Дивидендная доходность VNM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности HFGM в 9.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		9.88%11.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.21%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

VNM and HFGM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNM has higher volatility (5.33%) compared to HFGM (4.36%). In terms of maximum drawdown, VNM dropped -63.19% vs HFGM's -10.66%.

On 1-year performance, HFGM leads with 36.91% vs 31.95% for VNM. On fees, VNM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HFGM has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HFGM has performed better with a 36.91% return vs 31.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for HFGM.

HFGM has the higher dividend yield at 9.88%, compared with 0.21% for VNM.

VNM is categorized as Asia Pacific Equities, while HFGM is Macro Trading. They also come from different issuers: VanEck and Unlimited. Their fees differ too: 0.68% for VNM and 0.95% for HFGM.

HFGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNM и HFGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор