Сравнение VNLA с JIII
VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) and JIII (Janus Henderson Income ETF) are both exchange-traded funds - VNLA is a Ultrashort Bond fund tracking the FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, while JIII is a Multisector Bonds fund actively managed by Janus Henderson. VNLA is passively managed, while JIII is actively managed. Over the past year, VNLA returned 4.62% vs 6.29% for JIII. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VNLA charges 0.23%/yr vs 0.54%/yr for JIII.
Доходность
Сравнение доходности VNLA и JIII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VNLA показывает доходность 1.70%, а JIII немного выше – 1.77%.
VNLA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- —
JIII
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNLA и JIII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 1.70% | 5.45% | 0.89% |
JIII Janus Henderson Income ETF | 1.77% | 8.28% | 0.54% |
Correlation
The correlation between VNLA and JIII is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between VNLA and JIII has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNLA vs. JIII — Ранг доходности на риск
VNLA
JIII
Сравнение VNLA c JIII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Janus Henderson Income ETF (JIII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNLA | JIII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.45 | 1.35 | +2.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.85 | 2.78 | +8.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.63 | 10.46 | +45.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNLA и JIII
Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что больше максимальной просадки JIII в -3.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и JIII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNLA | JIII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.49% | -3.55% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -2.27% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.49% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.60% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNLA и JIII
Текущая волатильность для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) составляет 0.19%, в то время как у Janus Henderson Income ETF (JIII) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что VNLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNLA | JIII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 1.29% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.48% | 2.88% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64% | 3.63% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.04% | 4.00% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.42% | 4.00% | -2.58% |
Сравнение комиссий VNLA и JIII
VNLA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JIII в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNLA и JIII
Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности JIII в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIII Janus Henderson Income ETF | 7.39% | 7.33% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.77% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
VNLA and JIII have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIII has higher volatility (1.29%) compared to VNLA (0.19%). In terms of maximum drawdown, VNLA dropped -4.49% vs JIII's -3.55%.
On 1-year performance, JIII leads with 6.29% vs 4.62% for VNLA. On fees, VNLA is cheaper at 0.23% per year. On volatility, VNLA has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JIII has performed better with a 6.29% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNLA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.54% for JIII.
JIII has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 4.77% for VNLA.
VNLA is categorized as Ultrashort Bond, while JIII is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.23% for VNLA and 0.54% for JIII.
VNLA currently has the higher Sharpe Ratio (7.29 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNLA и JIII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор