Сравнение VNJTX с FTNJ
VNJTX (Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) and FTNJ (Franklin New Jersey Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNJTX charges 0.17%/yr vs 0.35%/yr for FTNJ.
Доходность
Сравнение доходности VNJTX и FTNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VNJTX показывает доходность 1.94%, а FTNJ немного выше – 2.03%.
VNJTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 3.07%
FTNJ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNJTX и FTNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 1.94% | 0.26% |
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF | 2.03% | 0.34% |
Correlation
The correlation between VNJTX and FTNJ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNJTX vs. FTNJ — Ранг доходности на риск
VNJTX
FTNJ
Сравнение VNJTX c FTNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Franklin New Jersey Municipal Income ETF (FTNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNJTX | FTNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNJTX | FTNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.29 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VNJTX и FTNJ
Максимальная просадка VNJTX за все время составила -15.71%, что больше максимальной просадки FTNJ в -2.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и FTNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNJTX | FTNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.71% | -2.72% | -12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.61% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VNJTX и FTNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNJTX | FTNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 3.35% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 3.35% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 3.35% | +1.21% |
Сравнение комиссий VNJTX и FTNJ
VNJTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FTNJ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNJTX и FTNJ
Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности FTNJ в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF | 1.97% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.58% | 4.42% | 3.97% | 3.26% | 3.14% | 2.84% | 3.71% | 4.06% | 3.93% | 4.03% | 4.51% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
VNJTX and FTNJ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VNJTX и FTNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор