PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNIE с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNIE с BKIE

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VNIE (Vontobel International Equity Active ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. VNIE is actively managed, while BKIE is passively managed. Over the past year, VNIE returned -2.11% vs 19.99% for BKIE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VNIE charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности VNIE и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNIE показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 6.60%.

VNIE

1 день
-3.53%
1 месяц
-4.28%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.99%
1 год
-2.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
-2.48%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.60%
6 месяцев
8.80%
1 год
19.99%
3 года*
16.55%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNIE и BKIE

2026 (YTD)2025
VNIE
Vontobel International Equity Active ETF		1.52%-1.46%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		6.60%15.64%

Correlation

The correlation between VNIE and BKIE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г.

0.83

The correlation between VNIE and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vontobel International Equity Active ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с VNIE:
VNIE с BPHVNIE с COMTVNIE с IDEVVNIE с GMOIVNIE с BNOVNIE с CILVNIE с EIS
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

VNIE vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNIE
Ранг доходности на риск VNIE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNIE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNIE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNIE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNIE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNIE: 77
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNIE c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNIEBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.36

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
1.94

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.76

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

6.78

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNIE vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNIE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа BKIE равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNIE и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNIEBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.36

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.89

-0.89

Просадки

Сравнение просадок VNIE и BKIE

Максимальная просадка VNIE за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNIE и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNIEBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-28.19%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.41%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-3.02%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-4.97%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.95%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VNIE и BKIE

Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что VNIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNIEBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

4.37%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

12.45%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

14.80%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.16%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

16.36%

-0.83%

Сравнение комиссий VNIE и BKIE

VNIE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNIE и BKIE

Дивидендная доходность VNIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности BKIE в 3.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.32%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
VNIE
Vontobel International Equity Active ETF		0.32%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNIE and BKIE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNIE has higher volatility (6.43%) compared to BKIE (4.37%). In terms of maximum drawdown, VNIE dropped -13.11% vs BKIE's -28.19%.

On 1-year performance, BKIE leads with 19.99% vs -2.11% for VNIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKIE has performed better with a 19.99% return vs -2.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for VNIE.

BKIE has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.32% for VNIE.

They also come from different issuers: Vontobel and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.60% for VNIE and 0.04% for BKIE.

BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNIE и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор