PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNDFX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNDFX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viking Tax-Free Fund for North Dakota (VNDFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

VNDFX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VNDFX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viking Tax-Free Fund for North Dakota (VNDFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNDFX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNDFX
Viking Tax-Free Fund for North Dakota		-0.18%3.02%-1.96%4.65%-9.89%0.42%2.90%5.12%0.72%3.13%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, VNDFX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

VNDFX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.92%
3 года*
0.94%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
0.56%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viking Tax-Free Fund for North Dakota

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с VNDFX:
VNDFX с FTBFXVNDFX с FXNAXVNDFX с OKMUXVNDFX с KSMUXVNDFX с MEMUXVNDFX с VMTTXVNDFX с IHFAX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий VNDFX и USMTX

VNDFX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

VNDFX
Viking Tax-Free Fund for North Dakota
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

VNDFX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNDFX
Ранг доходности на риск VNDFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNDFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNDFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNDFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNDFX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNDFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNDFX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viking Tax-Free Fund for North Dakota (VNDFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNDFXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

3.86

-3.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

6.92

-5.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

3.29

-2.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

6.97

-6.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

36.30

-33.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNDFX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNDFX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNDFX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNDFXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

3.86

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

2.60

-2.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

2.09

-1.65

Корреляция

Корреляция между VNDFX и USMTX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNDFX и USMTX

Дивидендная доходность VNDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNDFX
Viking Tax-Free Fund for North Dakota		2.79%3.03%2.93%2.30%1.86%1.69%2.07%2.72%2.58%2.71%2.62%2.38%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNDFX и USMTX

Максимальная просадка VNDFX за все время составила -14.80%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNDFX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VNDFXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-1.98%

-12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-0.40%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

-1.92%

-12.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-0.30%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-0.19%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.08%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VNDFX и USMTX

Viking Tax-Free Fund for North Dakota (VNDFX) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VNDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNDFXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.22%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

0.40%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.56%

0.70%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

0.72%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

0.75%

+3.28%