PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNDFX с MEMUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNDFX с MEMUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VNDFX (Viking Tax-Free Fund for North Dakota) and MEMUX (Maine Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds from IntegrityVikingFunds. Over the past 10 years, VNDFX returned 0.68%/yr vs 0.56%/yr for MEMUX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.98% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VNDFX и MEMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viking Tax-Free Fund for North Dakota (VNDFX) и Maine Municipal Fund (MEMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNDFX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у MEMUX с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции VNDFX превзошли акции MEMUX по среднегодовой доходности: 0.68% против 0.56% соответственно.

VNDFX

1 день
0.11%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.24%
1 год
7.46%
3 года*
2.15%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
0.68%

MEMUX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.51%
1 год
6.10%
3 года*
2.74%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
0.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNDFX и MEMUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNDFX
Viking Tax-Free Fund for North Dakota		1.85%3.02%-1.96%4.65%-9.89%0.42%2.90%5.12%0.72%3.35%
MEMUX
Maine Municipal Fund		1.25%2.89%-0.08%5.27%-10.30%-0.32%3.06%4.37%0.50%3.15%

Correlation

The correlation between VNDFX and MEMUX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 1999 г.

0.71

The correlation between VNDFX and MEMUX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viking Tax-Free Fund for North Dakota

Maine Municipal Fund

Часто сравнивают с VNDFX:
VNDFX с VMTTXVNDFX с IHFAXVNDFX с OKMUXVNDFX с KSMUXVNDFX с FTBFXVNDFX с ICPAXVNDFX с FXNAX
Часто сравнивают с MEMUX:
MEMUX с OKMUXMEMUX с KSMUXMEMUX с ICPAXMEMUX с NEMUXMEMUX с VMTTXMEMUX с IHFAXMEMUX с IGIAX

Доходность на риск

VNDFX vs. MEMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNDFX
Ранг доходности на риск VNDFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNDFX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNDFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNDFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNDFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNDFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MEMUX
Ранг доходности на риск MEMUX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMUX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMUX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMUX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMUX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNDFX c MEMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viking Tax-Free Fund for North Dakota (VNDFX) и Maine Municipal Fund (MEMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNDFXMEMUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
2.44

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
3.86

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.77

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.44

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

9.59

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNDFX vs. MEMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNDFX на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEMUX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNDFX и MEMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNDFXMEMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

2.44

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.09

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.15

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VNDFX и MEMUX

Максимальная просадка VNDFX за все время составила -14.80%, примерно равная максимальной просадке MEMUX в -14.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNDFX и MEMUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNDFXMEMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-14.47%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-2.52%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.01%

-7.48%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

-14.47%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.80%

-14.47%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-2.39%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-2.73%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.64%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VNDFX и MEMUX

Viking Tax-Free Fund for North Dakota (VNDFX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Maine Municipal Fund (MEMUX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что VNDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNDFXMEMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.83%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

1.82%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44%

2.51%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

4.24%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

3.83%

+0.21%

Сравнение комиссий VNDFX и MEMUX

И VNDFX, и MEMUX имеют комиссию равную 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNDFX и MEMUX

Дивидендная доходность VNDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что сопоставимо с доходностью MEMUX в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEMUX
Maine Municipal Fund		2.98%3.01%2.87%2.35%1.98%1.72%1.81%2.40%2.36%2.45%2.43%2.06%
VNDFX
Viking Tax-Free Fund for North Dakota		3.00%3.03%2.93%2.30%1.86%1.69%2.07%2.72%2.58%2.71%2.62%2.38%

Часто задаваемые вопросы

VNDFX and MEMUX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNDFX has higher volatility (0.88%) compared to MEMUX (0.83%). In terms of maximum drawdown, VNDFX dropped -14.80% vs MEMUX's -14.47%.

VNDFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNDFX и MEMUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор