Сравнение VNDFX с NEMUX
VNDFX (Viking Tax-Free Fund for North Dakota) and NEMUX (Nebraska Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds from IntegrityVikingFunds. Over the past 10 years, VNDFX returned 0.68%/yr vs 0.83%/yr for NEMUX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.98% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VNDFX и NEMUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNDFX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у NEMUX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции VNDFX уступали акциям NEMUX по среднегодовой доходности: 0.68% против 0.83% соответственно.
VNDFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 2.15%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 0.68%
NEMUX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 0.83%
Сравнение доходности по годам VNDFX и NEMUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNDFX Viking Tax-Free Fund for North Dakota | 1.85% | 3.02% | -1.96% | 4.65% | -9.89% | 0.42% | 2.90% | 5.12% | 0.72% | 3.35% |
NEMUX Nebraska Municipal Fund | 1.75% | 2.62% | -0.55% | 4.18% | -9.04% | -0.25% | 3.23% | 5.40% | 0.48% | 4.52% |
Correlation
The correlation between VNDFX and NEMUX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 1999 г. | 0.65 |
Over the past year, VNDFX and NEMUX have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNDFX vs. NEMUX — Ранг доходности на риск
VNDFX
NEMUX
Сравнение VNDFX c NEMUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viking Tax-Free Fund for North Dakota (VNDFX) и Nebraska Municipal Fund (NEMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNDFX | NEMUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.91 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.17 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 12.21 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNDFX | NEMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 2.79 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.07 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.22 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VNDFX и NEMUX
Максимальная просадка VNDFX за все время составила -14.80%, примерно равная максимальной просадке NEMUX в -14.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNDFX и NEMUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNDFX | NEMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -14.88% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -2.15% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.01% | -7.43% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.80% | -13.48% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.80% | -13.53% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -1.97% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -3.30% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.56% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNDFX и NEMUX
Viking Tax-Free Fund for North Dakota (VNDFX) и Nebraska Municipal Fund (NEMUX) имеют волатильность 0.88% и 0.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNDFX | NEMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.88% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 1.71% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 2.44% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.61% | 4.30% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 3.77% | +0.27% |
Сравнение комиссий VNDFX и NEMUX
И VNDFX, и NEMUX имеют комиссию равную 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNDFX и NEMUX
Дивидендная доходность VNDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности NEMUX в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMUX Nebraska Municipal Fund | 3.22% | 3.29% | 3.09% | 2.25% | 1.69% | 1.54% | 1.76% | 2.37% | 2.39% | 2.47% | 2.59% | 2.23% |
VNDFX Viking Tax-Free Fund for North Dakota | 3.00% | 3.03% | 2.93% | 2.30% | 1.86% | 1.69% | 2.07% | 2.72% | 2.58% | 2.71% | 2.62% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
VNDFX and NEMUX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEMUX has higher volatility (0.88%) compared to VNDFX (0.88%). In terms of maximum drawdown, VNDFX dropped -14.80% vs NEMUX's -14.88%.
VNDFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNDFX и NEMUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор