Сравнение VNDFX с DCARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viking Tax-Free Fund for North Dakota (VNDFX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).

VNDFX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VNDFX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viking Tax-Free Fund for North Dakota (VNDFX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNDFX и DCARX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VNDFX Viking Tax-Free Fund for North Dakota	-0.18%	3.02%	-1.96%	4.65%	-9.89%	0.42%	2.90%	5.12%	0.72%	1.29%
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio	1.09%	2.64%	3.16%	2.63%	-1.06%	6.21%	2.35%	5.08%	-0.46%	1.16%

Доходность по периодам

С начала года, VNDFX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.

VNDFX

1 день: 0.23%

1 месяц: -2.01%

С начала года: -0.18%

6 месяцев: 1.76%

1 год: 3.92%

3 года*: 0.94%

5 лет*: -0.80%

10 лет*: 0.56%

DCARX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.32%

С начала года: 1.09%

6 месяцев: 1.13%

1 год: 2.59%

3 года*: 2.55%

5 лет*: 2.68%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Viking Tax-Free Fund for North Dakota

Название символа

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с VNDFX:

VNDFX с FTBFX VNDFX с FXNAX VNDFX с OKMUX VNDFX с KSMUX VNDFX с MEMUX VNDFX с VMTTX VNDFX с IHFAX

Часто сравнивают с DCARX:

DCARX с FXAIX DCARX с COLTX DCARX с CFNLX DCARX с ALCAX DCARX с FOHFX DCARX с FKTIX DCARX с FMBIX

Сравнение комиссий VNDFX и DCARX

VNDFX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.

VNDFX

Viking Tax-Free Fund for North Dakota

DCARX

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

VNDFX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VNDFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DCARX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNDFX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viking Tax-Free Fund for North Dakota (VNDFX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VNDFX	DCARX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.66	2.06	-1.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.95	2.97	-2.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.57	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.73	2.99	-2.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.56	12.16	-9.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNDFX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNDFX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа DCARX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNDFX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VNDFX	DCARX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66	2.06	-1.40
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.18	1.20	-1.37
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.14	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.93	-0.50

Корреляция

Корреляция между VNDFX и DCARX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNDFX и DCARX

Дивидендная доходность VNDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности DCARX в 3.41%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VNDFX Viking Tax-Free Fund for North Dakota	2.79%	3.03%	2.93%	2.30%	1.86%	1.69%	2.07%	2.72%	2.58%	2.71%	2.62%	2.38%
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio	3.41%	3.11%	3.52%	1.84%	0.90%	0.78%	1.12%	1.43%	1.27%	0.09%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNDFX и DCARX

Максимальная просадка VNDFX за все время составила -14.80%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNDFX и DCARX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VNDFX	DCARX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.80%	-12.27%	-2.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.58%	-0.93%	-5.65%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.80%	-4.79%	-10.01%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-14.80%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.37%	-0.24%	-5.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.77%	-0.76%	-2.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.88%	0.23%	+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VNDFX и DCARX

Viking Tax-Free Fund for North Dakota (VNDFX) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что VNDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VNDFX	DCARX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.99%	0.51%	+0.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.57%	0.71%	+0.86%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.56%	1.28%	+5.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.58%	2.25%	+2.33%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.03%	2.93%	+1.10%

Сравнение VNDFX с DCARX

Доходность

Сравнение доходности VNDFX и DCARX

Сравнение доходности по годам VNDFX и DCARX

Доходность по периодам

VNDFX

DCARX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VNDFX и DCARX

Доходность на риск

VNDFX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

VNDFX

DCARX

Сравнение VNDFX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VNDFX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNDFX и DCARX

Просадки

Сравнение просадок VNDFX и DCARX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VNDFX и DCARX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)