PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNAM с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNAM с PAVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VNAM (Global X MSCI Vietnam ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - VNAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Vietnam Select 25/50 Index, while PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VNAM returned 16.20%/yr vs 26.78%/yr for PAVE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VNAM charges 0.51%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности VNAM и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNAM показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.88%.

VNAM

1 день
-0.41%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
1.38%
1 год
42.45%
3 года*
16.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNAM и PAVE

2026 (YTD)20252024202320222021
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		-2.39%67.05%-7.78%12.95%-44.16%2.41%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%17.92%31.01%-7.17%1.54%

Correlation

The correlation between VNAM and PAVE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.24

Сравнение распределения секторов VNAM и PAVE

Секторы
VNAM
PAVE

Недвижимость

38.6%

-

Финансовые услуги

25.5%

-

Промышленность

12.8%
74.8%

Сырьевые материалы

9.0%
20.3%

Потребительский защитный сектор

5.9%
0.3%

Технологии

4.7%
1.1%

Энергетика

1.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

VNAM
38.6%
PAVE

-

Финансовые услуги

VNAM
25.5%
PAVE

-

Промышленность

VNAM
12.8%
PAVE
74.8%

Сырьевые материалы

VNAM
9.0%
PAVE
20.3%

Потребительский защитный сектор

VNAM
5.9%
PAVE
0.3%

Технологии

VNAM
4.7%
PAVE
1.1%

Энергетика

VNAM
1.9%
PAVE
0.2%

Потребительский циклический сектор

VNAM
0.9%
PAVE

-

Коммунальные услуги

VNAM
0.7%
PAVE
3.2%

Коммуникационные услуги

VNAM

-

PAVE

-

Здравоохранение

VNAM

-

PAVE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Vietnam ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с VNAM:
VNAM с VNMVNAM с EIDOVNAM с VOOVNAM с EMIFVNAM с FEMVNAM с EMCRVNAM с DEM
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

VNAM vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNAM
Ранг доходности на риск VNAM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNAM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNAM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNAM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNAM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNAM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNAM c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNAMPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.99

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.82

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.13

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

11.50

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNAM vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNAM на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNAM и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNAMPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.99

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.68

-0.71

Просадки

Сравнение просадок VNAM и PAVE

Максимальная просадка VNAM за все время составила -52.84%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNAM и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNAMPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.84%

-44.08%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-11.91%

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-26.23%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-1.82%

-7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.54%

-6.24%

-24.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

3.24%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VNAM и PAVE

Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеют волатильность 6.74% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNAMPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

6.42%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.91%

15.17%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.85%

18.84%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.60%

21.60%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

24.38%

+1.22%

Сравнение комиссий VNAM и PAVE

VNAM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNAM и PAVE

Дивидендная доходность VNAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности PAVE в 0.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.51%0.50%1.00%0.49%1.04%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNAM and PAVE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNAM has higher volatility (6.74%) compared to PAVE (6.42%). In terms of maximum drawdown, VNAM dropped -52.84% vs PAVE's -44.08%.

On 3-year performance, PAVE leads with 26.78% vs 16.20% for VNAM. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PAVE has performed better with a 26.78% return vs 16.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.51% for VNAM.

PAVE has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.51% for VNAM.

VNAM is categorized as Emerging Markets Equities, while PAVE is Utilities Equities. VNAM tracks MSCI Vietnam Select 25/50 Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.51% for VNAM and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNAM и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор