PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNAM с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNAM с DVYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNAM (Global X MSCI Vietnam ETF) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VNAM tracks the MSCI Vietnam Select 25/50 Index while DVYE tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VNAM returned 16.49%/yr vs 22.07%/yr for DVYE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VNAM charges 0.51%/yr vs 0.49%/yr for DVYE.

Доходность

Сравнение доходности VNAM и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNAM показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 10.74%.

VNAM

1 день
1.12%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
2.35%
1 год
44.43%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

DVYE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.14%
1 год
28.60%
3 года*
22.07%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNAM и DVYE

2026 (YTD)20252024202320222021
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		-1.29%67.05%-7.78%12.95%-44.16%2.41%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.74%28.36%8.89%20.88%-31.38%1.30%

Correlation

The correlation between VNAM and DVYE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.24

The correlation between VNAM and DVYE shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNAM и DVYE

Секторы
VNAM
DVYE

Недвижимость

38.6%
3.7%

Финансовые услуги

25.5%
28.4%

Промышленность

12.8%
16.8%

Сырьевые материалы

9.0%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.9%
2.4%

Технологии

4.7%
7.3%

Энергетика

1.9%
19.1%

Потребительский циклический сектор

0.9%
4.3%

Коммунальные услуги

0.7%
7.4%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

VNAM
38.6%
DVYE
3.7%

Финансовые услуги

VNAM
25.5%
DVYE
28.4%

Промышленность

VNAM
12.8%
DVYE
16.8%

Сырьевые материалы

VNAM
9.0%
DVYE
8.6%

Потребительский защитный сектор

VNAM
5.9%
DVYE
2.4%

Технологии

VNAM
4.7%
DVYE
7.3%

Энергетика

VNAM
1.9%
DVYE
19.1%

Потребительский циклический сектор

VNAM
0.9%
DVYE
4.3%

Коммунальные услуги

VNAM
0.7%
DVYE
7.4%

Коммуникационные услуги

VNAM

-

DVYE
1.9%

Здравоохранение

VNAM

-

DVYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Vietnam ETF

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с VNAM:
VNAM с VNMVNAM с EIDOVNAM с VOOVNAM с EMIFVNAM с EMCRVNAM с FEMVNAM с DEM
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ

Доходность на риск

VNAM vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNAM
Ранг доходности на риск VNAM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNAM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNAM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNAM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNAM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNAM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNAM c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNAMDVYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.01

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.71

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

4.42

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

12.61

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNAM vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNAM на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYE равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNAM и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNAMDVYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.01

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.16

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VNAM и DVYE

Максимальная просадка VNAM за все время составила -52.84%, что больше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNAM и DVYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNAMDVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.84%

-47.42%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-6.49%

-10.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-14.63%

-16.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-3.83%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.52%

-15.37%

-15.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

2.27%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VNAM и DVYE

Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что VNAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNAMDVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

5.48%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

11.61%

+8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.86%

14.32%

+12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.60%

16.99%

+8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

18.39%

+7.21%

Сравнение комиссий VNAM и DVYE

VNAM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNAM и DVYE

Дивидендная доходность VNAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности DVYE в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.11%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.50%0.50%1.00%0.49%1.04%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNAM and DVYE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNAM has higher volatility (6.59%) compared to DVYE (5.48%). In terms of maximum drawdown, VNAM dropped -52.84% vs DVYE's -47.42%.

On 3-year performance, DVYE leads with 22.07% vs 16.49% for VNAM. On fees, DVYE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DVYE has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DVYE has performed better with a 22.07% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.51% for VNAM.

DVYE has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.50% for VNAM.

VNAM tracks MSCI Vietnam Select 25/50 Index, while DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.51% for VNAM and 0.49% for DVYE.

DVYE currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNAM и DVYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор