PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNAM с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNAM с AIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VNAM (Global X MSCI Vietnam ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - VNAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Vietnam Select 25/50 Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VNAM returned 16.20%/yr vs 37.50%/yr for AIQ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VNAM charges 0.51%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности VNAM и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNAM показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 35.98%.

VNAM

1 день
-0.41%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
1.38%
1 год
42.45%
3 года*
16.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQ

1 день
-1.40%
1 месяц
21.10%
С начала года
35.98%
6 месяцев
36.15%
1 год
69.19%
3 года*
37.50%
5 лет*
19.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNAM и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		-2.39%67.05%-7.78%12.95%-44.16%2.41%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		35.98%31.89%24.11%55.39%-36.44%0.07%

Correlation

The correlation between VNAM and AIQ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.28

The correlation between VNAM and AIQ shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNAM и AIQ

Секторы
VNAM
AIQ

Недвижимость

38.6%

-

Финансовые услуги

25.5%
0.4%

Промышленность

12.8%
4.2%

Сырьевые материалы

9.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%

-

Технологии

4.7%
73.3%

Энергетика

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%
8.5%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Здравоохранение

-

0.4%

Недвижимость

VNAM
38.6%
AIQ

-

Финансовые услуги

VNAM
25.5%
AIQ
0.4%

Промышленность

VNAM
12.8%
AIQ
4.2%

Сырьевые материалы

VNAM
9.0%
AIQ

-

Потребительский защитный сектор

VNAM
5.9%
AIQ

-

Технологии

VNAM
4.7%
AIQ
73.3%

Энергетика

VNAM
1.9%
AIQ

-

Потребительский циклический сектор

VNAM
0.9%
AIQ
8.5%

Коммунальные услуги

VNAM
0.7%
AIQ

-

Коммуникационные услуги

VNAM

-

AIQ
13.2%

Здравоохранение

VNAM

-

AIQ
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Vietnam ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с VNAM:
VNAM с VNMVNAM с EIDOVNAM с VOOVNAM с EMIFVNAM с FEMVNAM с EMCRVNAM с DEM
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

VNAM vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNAM
Ранг доходности на риск VNAM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNAM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNAM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNAM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNAM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNAM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNAM c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNAMAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
3.02

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.70

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.22

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

14.59

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNAM vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNAM на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNAM и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNAMAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

3.02

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.84

-0.86

Просадки

Сравнение просадок VNAM и AIQ

Максимальная просадка VNAM за все время составила -52.84%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNAM и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNAMAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.84%

-44.66%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-16.47%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-26.35%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-1.40%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.54%

-9.80%

-20.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

4.76%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VNAM и AIQ

Текущая волатильность для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) составляет 6.74%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что VNAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNAMAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

8.60%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.91%

18.46%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.85%

23.04%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.60%

25.33%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

25.50%

+0.10%

Сравнение комиссий VNAM и AIQ

VNAM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNAM и AIQ

Дивидендная доходность VNAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.51%0.50%1.00%0.49%1.04%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNAM and AIQ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (8.60%) compared to VNAM (6.74%). In terms of maximum drawdown, VNAM dropped -52.84% vs AIQ's -44.66%.

On 3-year performance, AIQ leads with 37.50% vs 16.20% for VNAM. On fees, VNAM is cheaper at 0.51% per year. On volatility, VNAM has been the lower-risk option at 6.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIQ has performed better with a 37.50% return vs 16.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNAM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

VNAM has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.14% for AIQ.

VNAM is categorized as Emerging Markets Equities, while AIQ is Technology Equities. VNAM tracks MSCI Vietnam Select 25/50 Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.51% for VNAM and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNAM и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор