Сравнение VMX.PA с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verimatrix (VMX.PA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VMX.PA и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMX.PA и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMX.PA Verimatrix | -25.49% | -27.92% | -38.21% | -40.98% | -41.21% | -53.02% | 41.92% | 54.37% | -53.20% | 17.13% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 14.33% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 30.17% | -1.13% | 6.00% |
Разные валюты инструментов
VMX.PA торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VMX.PA показывает доходность -25.49%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции VMX.PA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -14.15% против 12.15% соответственно.
VMX.PA
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -17.17%
- С начала года
- -25.49%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- -44.93%
- 3 года*
- -37.07%
- 5 лет*
- -42.74%
- 10 лет*
- -14.15%
SCHD
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMX.PA vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VMX.PA
SCHD
Сравнение VMX.PA c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verimatrix (VMX.PA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMX.PA | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.38 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | 0.64 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.09 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.42 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 0.84 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMX.PA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.38 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 | 0.60 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.70 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.87 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между VMX.PA и SCHD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMX.PA и SCHD
VMX.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMX.PA Verimatrix | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок VMX.PA и SCHD
Максимальная просадка VMX.PA за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMX.PA и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMX.PA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.36% | -33.37% | -64.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.60% | -4.61% | -43.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | -16.85% | -77.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.74% | -33.37% | -62.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.30% | -3.27% | -95.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.33% | -3.34% | -76.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.07% | 3.76% | +26.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMX.PA и SCHD
Verimatrix (VMX.PA) имеет более высокую волатильность в 19.40% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что VMX.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMX.PA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.40% | 2.54% | +16.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.68% | 8.67% | +27.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.07% | 18.09% | +29.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 14.60% | +33.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.12% | 17.44% | +31.68% |