Сравнение VMX.PA с SCHD
VMX.PA (Verimatrix) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, VMX.PA returned -14.57%/yr vs 12.49%/yr for SCHD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VMX.PA и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VMX.PA торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VMX.PA показывает доходность 23.04%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 21.18%. За последние 10 лет акции VMX.PA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -14.57% против 12.49% соответственно.
VMX.PA
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 34.22%
- С начала года
- 23.04%
- 6 месяцев
- 54.94%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- -27.18%
- 5 лет*
- -34.83%
- 10 лет*
- -14.57%
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам VMX.PA и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMX.PA Verimatrix | 23.04% | -27.92% | -38.21% | -40.98% | -41.21% | -53.02% | 41.92% | 54.37% | -53.20% | 17.13% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.08% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 30.17% | -1.13% | 6.00% |
Correlation
The correlation between VMX.PA and SCHD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2012 г. | 0.09 |
The correlation between VMX.PA and SCHD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMX.PA vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VMX.PA
SCHD
Сравнение VMX.PA c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verimatrix (VMX.PA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMX.PA | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 6.57 | -6.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 15.77 | -15.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMX.PA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 2.34 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 | 0.65 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.72 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.89 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок VMX.PA и SCHD
Максимальная просадка VMX.PA за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMX.PA и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMX.PA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.36% | -32.28% | -66.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.60% | -4.15% | -44.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.88% | -21.40% | -58.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.17% | -21.40% | -71.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.74% | -32.28% | -63.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.19% | -0.85% | -96.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.53% | -4.43% | -76.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.58% | 1.73% | +30.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMX.PA и SCHD
Verimatrix (VMX.PA) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что VMX.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMX.PA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 2.76% | +18.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.99% | 8.44% | +32.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.69% | 11.67% | +42.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 14.59% | +34.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.65% | 17.44% | +31.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMX.PA и SCHD
VMX.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
VMX.PA Verimatrix | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMX.PA and SCHD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VMX.PA и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор