Сравнение FCBYX с TIBDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Strategic Income Fund (FCBYX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX).

FCBYX управляется Nuveen. Фонд был запущен 31 янв. 2000 г.. TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FCBYX и TIBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Strategic Income Fund (FCBYX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCBYX и TIBDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FCBYX Nuveen Strategic Income Fund	-0.09%	8.55%	6.86%	9.14%	-10.36%	1.47%	8.45%	13.18%	-3.07%	5.54%
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund	-0.48%	7.38%	1.95%	5.63%	-13.68%	-0.95%	8.10%	9.57%	-0.64%	4.48%

Доходность по периодам

С начала года, FCBYX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у TIBDX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции FCBYX превзошли акции TIBDX по среднегодовой доходности: 4.48% против 2.01% соответственно.

FCBYX

1 день: 0.58%

1 месяц: -1.22%

С начала года: -0.09%

6 месяцев: 1.25%

1 год: 5.89%

3 года*: 7.09%

5 лет*: 3.03%

10 лет*: 4.48%

TIBDX

1 день: 0.22%

1 месяц: -1.82%

С начала года: -0.48%

6 месяцев: 0.41%

1 год: 3.86%

3 года*: 3.70%

5 лет*: 0.18%

10 лет*: 2.01%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Nuveen Strategic Income Fund

Название символа

TIAA-CREF Core Bond Fund

Часто сравнивают с FCBYX:

FCBYX с VVR FCBYX с PONPX FCBYX с PONAX FCBYX с VMSIX FCBYX с BND FCBYX с VFIDX FCBYX с PYLD

Часто сравнивают с TIBDX:

TIBDX с IGIB TIBDX с FNBGX TIBDX с PIMIX TIBDX с IUSB TIBDX с TIBAX TIBDX с JCPUX TIBDX с AMFIX

Сравнение комиссий FCBYX и TIBDX

FCBYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TIBDX в 0.29%.

FCBYX

Nuveen Strategic Income Fund

TIBDX

TIAA-CREF Core Bond Fund

Доходность на риск

FCBYX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCBYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TIBDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBYX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Strategic Income Fund (FCBYX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCBYX	TIBDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.97	0.98	+0.99
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.10	1.38	+1.72
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.18	+0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.85	1.73	+1.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.24	5.37	+4.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBYX vs. TIBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBYX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа TIBDX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBYX и TIBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCBYX	TIBDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.97	0.98	+0.99
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.74	0.03	+0.71
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	1.07	0.43	+0.64
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.07	0.95	+0.12

Корреляция

Корреляция между FCBYX и TIBDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBYX и TIBDX

Дивидендная доходность FCBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности TIBDX в 4.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCBYX Nuveen Strategic Income Fund	6.07%	6.22%	6.44%	5.59%	4.71%	3.08%	3.58%	3.69%	3.91%	4.92%	5.28%	5.53%
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund	4.03%	4.34%	3.60%	3.22%	2.44%	2.39%	4.45%	3.09%	2.88%	2.93%	3.80%	4.68%

Просадки

Сравнение просадок FCBYX и TIBDX

Максимальная просадка FCBYX за все время составила -24.49%, что больше максимальной просадки TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBYX и TIBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCBYX	TIBDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.49%	-18.82%	-5.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.39%	-2.98%	+0.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.74%	-18.82%	+3.08%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-15.93%	-18.82%	+2.89%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.62%	-2.34%	+0.72%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.41%	-2.31%	-0.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.68%	0.96%	-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBYX и TIBDX

Текущая волатильность для Nuveen Strategic Income Fund (FCBYX) составляет 1.08%, в то время как у TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что FCBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCBYX	TIBDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.08%	1.54%	-0.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.88%	2.56%	-0.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.17%	4.25%	-1.08%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.10%	5.59%	-1.49%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.21%	4.71%	-0.50%

Сравнение FCBYX с TIBDX

Доходность

Сравнение доходности FCBYX и TIBDX

Сравнение доходности по годам FCBYX и TIBDX

Доходность по периодам

FCBYX

TIBDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCBYX и TIBDX

Доходность на риск

FCBYX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск

FCBYX

TIBDX

Сравнение FCBYX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCBYX vs. TIBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBYX и TIBDX

Просадки

Сравнение просадок FCBYX и TIBDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCBYX и TIBDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)