PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCBYX с TIBDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FCBYXTIBDX
Дох-ть с нач. г.-0.71%-2.70%
Дох-ть за 1 год5.33%0.83%
Дох-ть за 3 года-0.47%-3.04%
Дох-ть за 5 лет2.65%0.82%
Дох-ть за 10 лет2.79%1.92%
Коэф-т Шарпа1.030.06
Дневная вол-ть5.20%6.55%
Макс. просадка-24.48%-18.06%
Current Drawdown-3.91%-10.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FCBYX и TIBDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCBYX и TIBDX

С начала года, FCBYX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у TIBDX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции FCBYX превзошли акции TIBDX по среднегодовой доходности: 2.79% против 1.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.56%
5.55%
FCBYX
TIBDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Strategic Income Fund

TIAA-CREF Core Bond Fund

Сравнение комиссий FCBYX и TIBDX

FCBYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TIBDX в 0.29%.

FCBYX
Nuveen Strategic Income Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCBYX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Strategic Income Fund (FCBYX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCBYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCBYX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCBYX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCBYX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCBYX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCBYX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.003.47
TIBDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIBDX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIBDX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIBDX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIBDX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIBDX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.000.32

Сравнение коэффициента Шарпа FCBYX и TIBDX

Показатель коэффициента Шарпа FCBYX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа TIBDX равного 0.06. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FCBYX и TIBDX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.03
0.13
FCBYX
TIBDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBYX и TIBDX

Дивидендная доходность FCBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности TIBDX в 4.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCBYX
Nuveen Strategic Income Fund
5.98%5.59%4.44%3.06%3.57%3.67%3.87%4.94%5.34%5.54%5.19%5.00%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund
4.11%3.88%2.99%2.79%6.08%2.90%2.91%2.93%3.81%3.89%3.09%3.25%

Просадки

Сравнение просадок FCBYX и TIBDX

Максимальная просадка FCBYX за все время составила -24.48%, что больше максимальной просадки TIBDX в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBYX и TIBDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.91%
-10.98%
FCBYX
TIBDX

Волатильность

Сравнение волатильности FCBYX и TIBDX

Текущая волатильность для Nuveen Strategic Income Fund (FCBYX) составляет 1.59%, в то время как у TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что FCBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.59%
1.74%
FCBYX
TIBDX