PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Nuveen Strategic Income Fund (FCBYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US6706783908

Эмитент

Nuveen

Дата выпуска

31 янв. 2000 г.

Категория

Multisector Bonds

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FCBYX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FCBYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FCBYX с TIBDX FCBYX с PONPX FCBYX с VVR
Популярные сравнения:
FCBYX с TIBDX FCBYX с PONPX FCBYX с VVR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nuveen Strategic Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.41%
10.26%
FCBYX (Nuveen Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Nuveen Strategic Income Fund показал доход в 6.26% с начала года и 7.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Nuveen Strategic Income Fund составила 3.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.


FCBYX

С начала года

6.26%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

3.09%

1 год

7.14%

5 лет

2.72%

10 лет

3.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.63%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.03%

5 лет

13.30%

10 лет

11.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCBYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.73%-0.19%0.92%-1.01%1.67%0.94%1.75%1.47%1.35%-1.34%1.07%6.26%
20233.70%-1.52%0.85%0.94%-0.75%0.70%0.91%-0.55%-1.81%-1.53%4.28%3.80%9.14%
2022-1.52%-2.19%-1.03%-2.85%-1.13%-3.05%2.54%-0.53%-4.31%-0.77%3.82%0.22%-10.55%
2021-0.00%-0.55%-0.65%1.16%0.43%0.79%0.61%0.34%-0.46%-0.45%-0.46%0.73%1.48%
20201.90%0.41%-9.25%3.58%2.98%2.05%2.85%0.67%-0.24%0.12%2.66%1.07%8.45%
20192.85%0.91%1.69%0.89%0.60%1.84%0.68%2.02%-0.05%0.42%0.32%0.33%13.19%
2018-0.70%-0.93%0.02%-0.37%-0.17%-0.17%1.00%0.41%-0.18%-1.16%-0.78%-0.08%-3.07%
20170.83%0.92%-0.31%1.01%0.82%0.25%0.63%0.67%-0.08%0.48%-0.22%0.43%5.56%
2016-1.79%-0.23%4.12%2.71%0.16%1.12%2.45%1.09%0.07%-0.03%-1.61%1.21%9.51%
20151.22%0.86%-0.38%0.24%-0.02%-1.63%-0.21%-1.49%-1.52%1.98%-0.87%-2.51%-4.34%
20140.42%2.41%0.52%1.05%1.21%0.77%-0.35%1.12%-1.56%0.88%0.06%-0.91%5.72%
20130.65%0.22%0.48%1.96%-1.82%-3.18%1.26%-1.02%0.70%2.44%-0.03%0.60%2.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FCBYX составляет 84, что ставит его в топ 16% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FCBYX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCBYX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBYX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBYX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBYX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBYX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Strategic Income Fund (FCBYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCBYX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.812.16
Коэффициент Сортино FCBYX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.742.87
Коэффициент Омега FCBYX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.341.40
Коэффициент Кальмара FCBYX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.773.19
Коэффициент Мартина FCBYX, с текущим значением в 8.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.0113.87
FCBYX
^GSPC

Nuveen Strategic Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.81
2.16
FCBYX (Nuveen Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nuveen Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.63$0.55$0.43$0.34$0.40$0.40$0.39$0.52$0.56$0.56$0.58$0.56

Дивидендный доход

6.39%5.59%4.47%3.09%3.58%3.70%3.92%4.94%5.34%5.54%5.19%5.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.00$0.58
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.55
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.40
2018$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2017$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52
2016$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.56
2015$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.56
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.58
2013$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.69%
-0.82%
FCBYX (Nuveen Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Nuveen Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 25.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.

Текущая просадка Nuveen Strategic Income Fund составляет 1.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.72%21 мая 2008 г.2009 мар. 2009 г.10131 июл. 2009 г.301
-15.93%9 мар. 2020 г.1123 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.95
-15.92%16 сент. 2021 г.28024 окт. 2022 г.41314 июн. 2024 г.693
-10.43%9 апр. 2015 г.21512 февр. 2016 г.985 июл. 2016 г.313
-7.57%19 сент. 2001 г.27522 окт. 2002 г.4627 дек. 2002 г.321

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nuveen Strategic Income Fund составляет 1.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.23%
3.96%
FCBYX (Nuveen Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab