Сравнение VMSGX с RIPIX
VMSGX (VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VMSGX returned 8.61%/yr vs -3.05%/yr for RIPIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMSGX charges 0.75%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности VMSGX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMSGX показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью 4.31%.
VMSGX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 13.71%
RIPIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMSGX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund | 10.97% | 11.23% | 19.79% | 22.06% | -23.40% | 16.87% | 34.60% | 37.63% | -10.63% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 4.31% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between VMSGX and RIPIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г. | 0.66 |
The correlation between VMSGX and RIPIX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMSGX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
VMSGX
RIPIX
Сравнение VMSGX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMSGX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.19 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 0.47 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSGX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.24 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.20 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.16 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VMSGX и RIPIX
Максимальная просадка VMSGX за все время составила -66.65%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSGX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMSGX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.65% | -41.89% | -24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -16.38% | +4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.85% | -17.33% | -6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.62% | -41.89% | +8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -23.11% | +23.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.07% | -18.01% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 6.68% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSGX и RIPIX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что VMSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMSGX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 3.15% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 10.56% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 13.08% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 15.40% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 16.14% | +4.76% |
Сравнение комиссий VMSGX и RIPIX
VMSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSGX и RIPIX
Дивидендная доходность VMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности RIPIX в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.40% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% |
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund | 7.17% | 0.00% | 0.01% | 21.01% | 11.77% | 4.58% | 3.89% | 8.38% | 0.10% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
VMSGX and RIPIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMSGX has higher volatility (4.55%) compared to RIPIX (3.15%). In terms of maximum drawdown, VMSGX dropped -66.65% vs RIPIX's -41.89%.
VMSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMSGX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор