Сравнение VMSGX с RIPIX
VMSGX (VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VMSGX returned 7.59%/yr vs -4.52%/yr for RIPIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMSGX charges 0.75%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности VMSGX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMSGX показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -0.96%.
VMSGX
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 13.99%
RIPIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMSGX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund | 9.50% | 11.23% | 19.79% | 22.06% | -23.40% | 16.87% | 34.60% | 37.63% | -10.40% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -0.96% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between VMSGX and RIPIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.66 |
The correlation between VMSGX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMSGX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
VMSGX
RIPIX
Сравнение VMSGX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMSGX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.97 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.22 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | -0.52 | +4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMSGX и RIPIX
Максимальная просадка VMSGX за все время составила -66.65%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSGX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMSGX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.65% | -41.89% | -24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -16.38% | +4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.85% | -17.28% | -6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.62% | -41.89% | +8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -27.00% | +24.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -18.05% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 6.85% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSGX и RIPIX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что VMSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMSGX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 4.15% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 11.14% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 13.32% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 15.47% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 16.15% | +4.79% |
Сравнение комиссий VMSGX и RIPIX
VMSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSGX и RIPIX
Дивидендная доходность VMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности RIPIX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.47% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% |
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund | 7.27% | 0.00% | 0.01% | 21.01% | 11.77% | 4.58% | 3.89% | 8.38% | 0.10% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
VMSGX and RIPIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMSGX has higher volatility (6.58%) compared to RIPIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, VMSGX dropped -66.65% vs RIPIX's -41.89%.
VMSGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMSGX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор